巴塞爾協(xié)議Ⅲ對中國銀行業(yè)的影響與應對措施.pdf

1、2008年由次貸危機引起的全球性的金融危機讓我們對全球的金融監(jiān)管框架及之前的監(jiān)管措施的有效性進行了深刻反思，2010年9月，巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺。在巴塞爾協(xié)議Ⅱ的基礎(chǔ)上，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對原有協(xié)議的資本框架和資本充足率要求做出了全面的改善。在資本比率上，突出了普通股的關(guān)鍵性，及逆周期資本的必要性，并提出了防范流動性風險和系統(tǒng)性風險的新標準，重新調(diào)整了銀行業(yè)的經(jīng)營杠桿比率，這一系列新舉措將推動全球金融業(yè)開始新一輪的改革和資本需求的增長。
　

2、　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容為三個方面：一是明確規(guī)定普通股、一級資本和總資本的最低充足率標準，它們分別為4.5％，6％和8％。二是明確逆周期資本和資本留存緩沖兩個超額資本要求，它們分別是0-2.5％，2.5％。三是明確過渡期安排。自2019年開始，商業(yè)銀行含留存收益的普通股的充足率最低達到7％，一級資本充足率最低達到8.5％，總資本充足率最低達到10.5％。
　　 本文首先回顧了巴塞爾資本協(xié)議的發(fā)展歷程。并在此基礎(chǔ)上，分析巴塞爾

3、協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容，與原來的資本協(xié)議相比在監(jiān)管方面的重大突破；通過研究中國銀行業(yè)的資本充足率情況，可以發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)中國銀行能夠滿足巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本要求，但從長期來看，其資本的缺口依然很大。該資本缺口在長期發(fā)展過程中，將帶來諸如信貸增速放緩、銀行成本增加以及宏觀經(jīng)濟增長放緩等現(xiàn)象，尤其是中國目前的經(jīng)濟發(fā)展仍以銀行間接融資為主。為此，中國的商業(yè)銀行應采取相應的措施，改善融資管理和流動性、提高資本運作效率、重構(gòu)銀行資產(chǎn)負債表并調(diào)整銀行的經(jīng)營發(fā)展模