2017年復(fù)旦大學(xué)金融碩士431金融學(xué)綜合考研真題（計(jì)算題部分）

1、計(jì)算題（每題20分，共40分）1假定無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為5%，投資人最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E（Rt）為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%，試求：（1）投資人承擔(dān)一單位的風(fēng)險(xiǎn)需增加的預(yù)期收益率是多少？（2）假設(shè)投資人需要構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)差為10%的投資組合，則投資最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的比例是多少？構(gòu)造的投資組合預(yù)期收益率是多少？（3）假設(shè)投資人將40%的資產(chǎn)投資于無風(fēng)險(xiǎn)證券，則該投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（4）假設(shè)投資人需要構(gòu)造預(yù)期收益率為19%的

2、投資組合，則如何分配最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)證券比例？（5）假設(shè)投資人資產(chǎn)總額為1000萬，需要借入多少無風(fēng)險(xiǎn)證券以構(gòu)造預(yù)期收益率為19%的投資組合？2你一家要去美國旅游，去銀行看到的牌價(jià)銀行現(xiàn)鈔買入現(xiàn)匯買入賣出A608.02611.39613.84B606.90611.80614.26C606.77611.67614.13（1）如果你有5萬人民幣要兌換成美元，你會(huì)選哪個(gè)銀行？最后能換到多少美元？（2）旅游回來后你要把剩余的1000美元