南開大學(xué)19秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909）《金融衍生工具入門》在線作業(yè)

1、19 秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909） 《金融衍生工具入門》在線作業(yè)以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說(shuō)法不正確的是（）A.交易的對(duì)象是抽象的商品——執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利B.期權(quán)合約不存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等D.期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對(duì)稱正確答案:B可轉(zhuǎn)換公司債券最主要的金融特征（）A.風(fēng)險(xiǎn)收益的限定性B.套期保值C.附有轉(zhuǎn)股權(quán)D.雙重選擇權(quán)正確答案:C.兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)

2、事人按共同商定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)定期交換現(xiàn)金流的金融交易是（）A.互換B..期貨C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期正確答案:A美式期權(quán)持有人行權(quán)的時(shí)間為()A.可以在權(quán)證失效日之前任何交易日B.可以在失效日當(dāng)日C.可以在失效日之前一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)D.可以在失效日之后一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)正確答案:A執(zhí)行價(jià)格分別為 45 和 48 元，期權(quán)到期的股價(jià)為 50 元，一份牛市差價(jià)期權(quán)的收益為，不考慮期權(quán)費(fèi)（）A.7B.5C.2D.3B.買入一份看漲和看跌期權(quán)C.條式

3、期權(quán)組合D.帶式期權(quán)組合正確答案:C對(duì)于處于虛值狀態(tài)的美式看漲的價(jià)值主要來(lái)源于（）A.時(shí)間價(jià)值B.內(nèi)在價(jià)值C.此時(shí)期權(quán)沒(méi)有價(jià)值D.無(wú)法判斷正確答案:A.根據(jù)（）劃分，金融期權(quán)可以分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)A.選擇權(quán)的性質(zhì)B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系正確答案:B股指期貨的交割方式是（）A.以某種股票交割B.以股票組合交割C.以現(xiàn)金交割D.以股票指數(shù)交割正確答案