我國商業(yè)銀行差異化貸款定價研究.pdf

1、我國商業(yè)銀行雖然目前已經(jīng)獲得了比較充分的貸款定價自主權(quán)，但是貸款定價仍存在如下問題：風(fēng)險定價能力低，不能充分體現(xiàn)信用風(fēng)險差異；分客戶核算能力低，不能充分體現(xiàn)客戶貢獻(xiàn)度差異；貸款定價缺乏行業(yè)分析，不能充分體現(xiàn)行業(yè)差異；貸款定價權(quán)過度上收，不能充分體現(xiàn)地區(qū)差異。
　　 基于貸款定價最終受制于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的理念，在對我國商業(yè)銀行實(shí)際面臨的信用風(fēng)險差異、客戶貢獻(xiàn)度差異、行業(yè)差異和地區(qū)差異深入分析的基礎(chǔ)上，針對我國商業(yè)銀行貸款定價中存在的問題

2、提出差異化貸款定價方法。差異化定價在已有的文獻(xiàn)中一般是指針對不同客戶制定不同價格的定價策略，更注重于定價最終結(jié)果——價格水平的差異。但本文認(rèn)為，商業(yè)銀行貸款定價是一個過程，差異化貸款定價理念體現(xiàn)在貸款定價的整個過程中：1、信用風(fēng)險差異：對不同類型企業(yè)采用各自適用的信用風(fēng)險評價方法，然后以能充分體現(xiàn)風(fēng)險差異的RAROC 模型為基礎(chǔ)確定銀行貸款內(nèi)部基準(zhǔn)利率；2、客戶貢獻(xiàn)度差異：引入對大客戶的風(fēng)險分析，客戶貢獻(xiàn)度調(diào)整系數(shù)=全部業(yè)務(wù)往來創(chuàng)造的經(jīng)