我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行脆弱性的影響因素實(shí)證研究.pdf

1、全世界經(jīng)濟(jì)金融一體化的格局日益形成，我國(guó)金融業(yè)也隨之面臨著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。金融市場(chǎng)開(kāi)放的節(jié)奏加快，外資銀行的逐漸涌入，資本市場(chǎng)的入市門(mén)檻放寬等，這些都對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的“穩(wěn)定性”經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。美國(guó)的次貸危機(jī)事件使得整個(gè)世界知名大型國(guó)際銀行數(shù)量在不同程度上遭受了巨大的損失，許多知名的貸款機(jī)構(gòu)甚至面臨著破產(chǎn)的威脅。隨著金融自由化的不斷深化，銀行風(fēng)險(xiǎn)會(huì)通過(guò)各國(guó)的傳導(dǎo)機(jī)制交叉感染。銀行體系是一個(gè)國(guó)家金融業(yè)的關(guān)鍵部分，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行又是銀

2、行體系的主體，它的健康發(fā)展對(duì)一個(gè)國(guó)家的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)定性由于影子銀行的迅速發(fā)展、地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)的突顯、利率市場(chǎng)化的加快等三方面的因素受到了巨大的沖擊。作為我國(guó)銀行體系主體的國(guó)有商業(yè)銀行，提高其應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)銀行體系系統(tǒng)有著重要的意義。因此，對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行脆弱性的影響因素進(jìn)行剖析和探究，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前國(guó)有銀行存在的問(wèn)題，分析其外生和內(nèi)生影響因素，并通過(guò)實(shí)證研究，對(duì)預(yù)防銀行風(fēng)險(xiǎn)，提高

3、我國(guó)金融業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，可持續(xù)健康發(fā)展有著很大的現(xiàn)實(shí)意義。
　　在我國(guó)，國(guó)有商業(yè)銀行不管是從存貸款規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量還是業(yè)務(wù)范圍都要優(yōu)于其他銀行，因此本文選取工行、農(nóng)行、中行、建行、交行國(guó)有商業(yè)銀行作為樣本。本文采用定性分析和定量分析來(lái)研究脆弱性的問(wèn)題，先定性研究了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行脆弱性的表現(xiàn)形式及其影響因素，在對(duì)有關(guān)理論基礎(chǔ)歸納總結(jié)后，再通過(guò)定量分析各因素具體對(duì)銀行脆弱性的影響，用實(shí)證加以佐證本文的結(jié)論。首先梳理和歸納了國(guó)內(nèi)外

4、學(xué)者對(duì)于銀行脆弱性這個(gè)問(wèn)題的研究進(jìn)展，然后分析總結(jié)了其表現(xiàn)形式及其發(fā)展趨勢(shì)，其次從外生和內(nèi)生的角度闡釋了商業(yè)銀行脆弱性的影響因素，選擇了通貨膨脹率、不良貸款率、貸款增長(zhǎng)率、資本充足率等指標(biāo)，采用主成分分析法提取脆弱性的綜合評(píng)價(jià)值。實(shí)證研究得出外生影響因素和內(nèi)生影響因素與國(guó)有商業(yè)銀行脆弱性存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，并用格蘭杰因果檢驗(yàn)度量這些指標(biāo)對(duì)于銀行脆弱性的貢獻(xiàn)度和影響程度。文章最后在理論研究和實(shí)證研究的基礎(chǔ)上，提出了我國(guó)商業(yè)銀行外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)