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文檔簡介
1、貝塔系數(shù)被廣泛的用于風險資產(chǎn)的預期收益估算、風險測量等方面。對貝塔系數(shù)的研究，尤其是貝塔系數(shù)穩(wěn)定性研究，一直是學者們關注的一個熱點。國內(nèi)學者主要采用Chow方法，檢驗貝塔系數(shù)在兩階段的不同，但無法檢驗漸變的貝塔系數(shù)。
本文基于A股市場2009年1月到2013年5月的交易數(shù)據(jù)，對股票貝塔系數(shù)的特征進行了實證研究。通過日、周和年收益率數(shù)據(jù)樣本，檢驗了大盤收益與個股收益的線性關系；分析了行業(yè)間和牛熊期股票貝塔系數(shù)的差異；最后提出貝塔
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