基于結(jié)構(gòu)突變理論的匯率波動對通貨膨脹影響分析.pdf

1、分類號：學校代碼：10069密級：研究生學號：Y201310060基于結(jié)構(gòu)突變理論的匯率波動對通貨膨脹影響分析基于結(jié)構(gòu)突變理論的匯率波動對通貨膨脹影響分析BasedonTheTheyofStructuralChangeImpactAnalysistoExchangeRateFluctuationsonInflation研究生姓名：王曉軍專業(yè)名稱：數(shù)量經(jīng)濟學指導教師姓名：聶巧平副教授論文提交日期：2016年5月學位授予單位：天津商業(yè)大學I

2、摘要通貨膨脹問題一直是學者們研究的熱點。上個世紀發(fā)生的三次通貨膨脹雖然不是世界范圍的通脹，但它們的影響已經(jīng)嚴重威脅了一個國家或者地區(qū)經(jīng)濟的健康發(fā)展。通脹在每個國家的發(fā)展中都會存在，上個世紀70年代的發(fā)達國家，80年代的拉美國家以及90年代的發(fā)展中國家的通脹比較嚴重。隨著經(jīng)濟全球化，與通貨膨脹相關(guān)聯(lián)的宏觀經(jīng)濟變量越來越多，傳播渠道也越來越復雜。在理論界，通貨膨脹復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象以及通貨膨脹之后引起的一系列經(jīng)濟問題吸引著學者們的目光，通貨膨脹

3、通過貿(mào)易領(lǐng)域傳導也產(chǎn)生了大量的研究成果。匯率傳導模型是研究匯率對通脹傳導的一個重要模型，人們對匯率傳遞的認識已經(jīng)從原有的完全匯率傳遞向不完全的匯率傳遞轉(zhuǎn)變。首先，本文整理了前人有關(guān)匯率傳遞理論和結(jié)構(gòu)突變的文獻；其次，運用蒙代爾弗萊明模型建立宏觀模型；再次，在蒙代爾弗萊明模型的基礎(chǔ)上，運用BaiPerron內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變點進行檢驗，進而根據(jù)突變點的時點位置對樣本進行劃分，在每一區(qū)間上建立蒙代爾弗萊明模型，比較匯率的傳遞效率，得出如下結(jié)論：（

4、1）對我國名義有效匯率進行內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變檢測，發(fā)現(xiàn)有四個突變點，分別為2003年5月、2005年10月、2008年8月和2011年12月；（2）名義匯率發(fā)生結(jié)構(gòu)突變，說明在2003年5月、2005年10月、2008年8月和2011年12月匯率對通貨膨脹的傳遞效率發(fā)生了變化；（3）將四個突變點和實際情況結(jié)合發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)發(fā)生突變的原因大多數(shù)來自于外部經(jīng)濟的沖擊，匯率突變對通貨膨脹的影響比較復雜（4）人民幣名義有效匯率對通貨膨脹的傳導機制具有滯后