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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代金融市場在我國逐漸建立,信托業(yè)作為金融業(yè)四大支柱之一也開始逐步進入人們的視野,而信托產(chǎn)品投資作為一種新型的投資方式,也以其低風險和較高收益的特點越來越受到投資者的青睞。而要在獲得更好收益的同時規(guī)避風險,尤其是非系統(tǒng)性風險,就必須考慮合理分布各項資產(chǎn)的投資比例。
投資組合是投資者為了分散風險并取得適當?shù)氖找娑?jīng)常采取的方式,許多關于各種組合模型的構(gòu)建和改進的理論也已經(jīng)出現(xiàn),但針對信托產(chǎn)品投資的組合模型一直少有觸及。在
2、研究了多種模型的基礎之上,本文利用Markowitz的證券投資組合理論和粒子群優(yōu)化算法對信托產(chǎn)品的投資組合決策進行分析,結(jié)合信托產(chǎn)品的特點,提供一種在信托投資中規(guī)避投資風險的思路。
本文從信托產(chǎn)品投資組合的角度入手,首先分析了目前我國信托產(chǎn)品的主要類型和發(fā)展趨勢,提出利用Markowitz的投資組合理論來優(yōu)化信托投資組合模型,并對模型進行了一定的改進。通過選取幾款風格迥異的信托產(chǎn)品構(gòu)建投資組合并使用粒子群算法進行了優(yōu)化,另
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