用VBA在Excel中開發(fā)石油風(fēng)險分析系統(tǒng).pdf

1、石油企業(yè)所要進行投資的項目，往往具有龐大、復(fù)雜、周期長、相關(guān)單位多等特點，其經(jīng)濟性受多方面因素的制約，故企業(yè)在做出投資決策時存在著風(fēng)險。這樣，項目投資存在著相當多的不確定因素，存在著可能盈利也可能損失的情況，而且隨著社會的發(fā)展，風(fēng)險分析變得日益重要，甚至關(guān)系到企業(yè)的存亡。因此石油企業(yè)要對項目投資進行風(fēng)險分析。本篇論文的內(nèi)容是開發(fā)石油風(fēng)險分析系統(tǒng)PetroRisk來滿足石油企業(yè)的這種需要。本文開發(fā)的石油風(fēng)險分析系統(tǒng)PetroRisk，參考

2、了Palisade公司的風(fēng)險分析軟件@Risk進行設(shè)計，并以蒙特卡羅模擬和派生樹分析為理論基礎(chǔ)，具有組件化、可視化的特點，并且與Excel緊密結(jié)合。作者在Excel環(huán)境中，利用VBA語言進行開發(fā)，結(jié)合了Excel本身固有的數(shù)據(jù)分析和圖表功能，給用戶提供了一種方便的風(fēng)險分析工具。 本文研究的石油風(fēng)險分析系統(tǒng)PetroRisk分為3個部分：蒙特卡羅模擬、敏感性分析、派生樹分析。在派生樹分析部分，提出了一種連續(xù)分布離散化的方法。這種方