基于數(shù)據(jù)倉庫的銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型的研究與實(shí)現(xiàn).pdf

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一直是國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)，通常采用層次型指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。這種評價(jià)體系雖然比較完備，但是指標(biāo)權(quán)重確定的科學(xué)性、評價(jià)的準(zhǔn)確性、實(shí)現(xiàn)的靈活性卻成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行難以解決的問題。 因此，借鑒國內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，本文構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型：以銀行轄屬機(jī)構(gòu)為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對象，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，確定各級指標(biāo)的權(quán)重，使用“相對風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的多維分析和綜合評價(jià)。其中，權(quán)重的確定采用的是德

2、爾菲法+層次分析法，區(qū)別于一般的依據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)直接賦權(quán)重，具備全面性、系統(tǒng)性、客觀性。而“相對風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”是一種全新的評價(jià)方法，能夠較好的克服目前流行的“絕對風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”的缺點(diǎn)，但是還不成熟，有待完善。本文進(jìn)行了大膽的嘗試，對“相對風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”進(jìn)行了改進(jìn)，并采用了變量加權(quán)主成分分析方法進(jìn)行計(jì)算，取得較好的評價(jià)效果。最后，采用數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)，將銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型納入非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)中，提供多維分析和綜合評價(jià)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況的動(dòng)態(tài)跟蹤、監(jiān)測，靈活方便、擴(kuò)展