基于支持向量機(jī)的CPI走勢(shì)與影響因素分析.pdf

1、通貨膨脹是關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活的重要經(jīng)濟(jì)問題。居民消費(fèi)指數(shù)(CPI)是國(guó)際廣泛使用的物價(jià)指標(biāo)，作為衡量是否通貨膨脹的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一，是宏觀政策制定和執(zhí)行的重要參考指標(biāo)。2007-2008，我國(guó)經(jīng)歷了一次物價(jià)上漲，與以往任何一次都不同，這一次影響物價(jià)的因素更加錯(cuò)綜復(fù)雜，既有成本推動(dòng)因素，又有需求拉動(dòng)因素；既有總量性原因，又有結(jié)構(gòu)性原因；既有國(guó)內(nèi)問題的影響，又有國(guó)際問題的影響。故而，關(guān)注、分析和判斷居民消費(fèi)指數(shù)的走勢(shì)，以及分析各種經(jīng)濟(jì)金融變

2、量對(duì)物價(jià)的影響方向和程度，便成為一個(gè)不可回避、急需解決的問題。 考慮到經(jīng)濟(jì)金融序列的非平穩(wěn)性及經(jīng)濟(jì)體系的整體性和復(fù)雜性，本文引入支持向量機(jī)(SVMs)，一種目前頗具優(yōu)勢(shì)的統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)算法，運(yùn)用基于自回歸分布滯后模型的支持向量回歸方法，先后建立基本支持向量回歸(SVR)、適應(yīng)支持向量回歸(ASVMs)和基于核主成分分析(KPCA)的適應(yīng)支持向量回歸模型分析97-08年間我國(guó)的月度物價(jià)趨勢(shì)，并采用顯著性分析分別對(duì)我國(guó)各不同長(zhǎng)短歷史時(shí)間段

3、影響物價(jià)的因素進(jìn)行比較分析，用因素變動(dòng)分析觀察未來(lái)各因素可能的變化對(duì)物價(jià)會(huì)產(chǎn)生的影響。本文是SVR在我國(guó)消費(fèi)物價(jià)方面的一次新應(yīng)用，取得了較好的結(jié)果并檢驗(yàn)了SVR的優(yōu)越性。 本文得到以下主要結(jié)論：1.食品價(jià)格、國(guó)際價(jià)格和外匯儲(chǔ)備是長(zhǎng)期以來(lái)影響物價(jià)的主要因素之一。而近期，固定投資、股市等資產(chǎn)價(jià)格對(duì)物價(jià)的影響變得較為明顯，并且外部沖擊的影響超過了CPI(-1)自身對(duì)CPI的影響。2.基于KPCA的ASVMs模型非常適合97-08我國(guó)的