Credit Risk+模型在泉州地區(qū)商業(yè)銀行中的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險一直是銀行類金融機構(gòu)所面臨的主要風(fēng)險形式之一。當前全球彌漫的次貸危機深刻揭示，信用風(fēng)險既會給受影響的金融機構(gòu)帶來損失，也影響到一國宏觀經(jīng)濟甚至全球經(jīng)濟的穩(wěn)定與發(fā)展。為此，關(guān)于信用風(fēng)險防范與管理的研究一直是并將繼續(xù)是金融業(yè)關(guān)注的焦點問題之一。 隨著計量經(jīng)濟學(xué)和計算機技術(shù)的發(fā)展與運用，為提高對信用風(fēng)險的管理和預(yù)測能力，國際上一些主要金融機構(gòu)紛紛開發(fā)了各種信用風(fēng)險管理模型，信用風(fēng)險管理實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的定性分析向定量分析轉(zhuǎn)變，從靜

2、態(tài)分析向動態(tài)測度的轉(zhuǎn)變。與國外發(fā)達國家相比，中國商業(yè)銀行利用現(xiàn)代風(fēng)險度量模型進行信貸風(fēng)險管理還處在初級階段。因此，引進、借鑒當前流行的風(fēng)險度量模型對提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理與度量水平具有重要意義。 本文利用基于保險精算原理的CreditRisk+模型對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管理進行實證研究。文章首先對國際上信用風(fēng)險管理的方法與度量模型做簡要概述，就國際上對CreditRisk+模型運用的實證研究作了重點考察；接著在對我國商業(yè)銀行

3、信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀進行分析的基礎(chǔ)上，通過分析比較當前流行的四大現(xiàn)代風(fēng)險度量模型的異同，得出了CreditRisk+模型在我國當前金融市場的適用性和使用優(yōu)勢；然后，運用某一全國性商業(yè)銀行的地區(qū)分行信貸數(shù)據(jù)進行信用風(fēng)險分析，重點分析了該行對當?shù)刂饕袠I(yè)的信貸風(fēng)險管理情況。研究表明，樣本銀行在對當?shù)貍鹘y(tǒng)行業(yè)的信貸風(fēng)險管理水平在逐步提高，而對新興行業(yè)的風(fēng)險管理水平略顯不足。 最后，本文認為，該行的風(fēng)險管理水平與情況在當?shù)厣虡I(yè)銀行中具有一