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1、本文研究的是索賠到達(dá)時(shí)間間隔服從離散相形分布的SparreAn-dersen模型,其中索賠額分布也是離散的。首先利用向前馬爾可夫技巧,使此模型中的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程成為逐段決定馬爾可夫過(guò)程(PDMP);然后利用PDMP中的鞅方法和測(cè)度變換的思想,求出了破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式,破產(chǎn)概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近;并求得了特殊情形破產(chǎn)概率的明確表達(dá)式。 本文共四章。第一章是緒論,主要介紹了本模型的由來(lái);第二章介紹了
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