中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)決策研究.pdf

1、銀行建立起合理的中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)制不僅能解決中小企業(yè)貸款難現(xiàn)狀,同時(shí)可以滿足在利率市場化條件下商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)利潤的追求.該文簡單地介紹了中國商業(yè)銀行中中小企業(yè)貸款現(xiàn)狀,分析了銀行在中小企業(yè)貸款中所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)因素造成的后果分為被動(dòng)違約風(fēng)險(xiǎn)和主動(dòng)違約風(fēng)險(xiǎn),總結(jié)了這些風(fēng)險(xiǎn)的具體來源.指出應(yīng)該通過個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)和組合風(fēng)險(xiǎn)兩方面來衡量銀行放貸給中小企業(yè)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小.最后探討了中國商業(yè)銀行應(yīng)該從以下三方面建立決策機(jī)制:一是中小企業(yè)貸

2、款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策.分析了中國商業(yè)銀行目前項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策在決策依據(jù)重點(diǎn)、財(cái)務(wù)指標(biāo)選擇、擔(dān)保品約束和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)各方面存在的問題,建立了以蒙特卡羅模擬為基礎(chǔ)的貸款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策,通過計(jì)算得出貸款預(yù)期損失率進(jìn)行決策.二是中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)決策.在描述了中國中小企業(yè)貸款存在信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀以后指出中國商業(yè)銀行應(yīng)該改進(jìn)目前信用風(fēng)險(xiǎn)決策.考慮到中小企業(yè)特色應(yīng)該以該企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策者個(gè)人信用為依據(jù)進(jìn)行適當(dāng)修正來進(jìn)行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析.三是中小企業(yè)貸款組合