上交所股票期權(quán)適當(dāng)性考試題庫

1、上交所股票期權(quán)適當(dāng)性考試題庫國際期貨期權(quán)管理部1以下陳述不正確的是（C）A.期權(quán)買方的最大虧損是有限的B.期權(quán)買方需要支付權(quán)利金C.期權(quán)賣方可以選擇行權(quán)D.期權(quán)賣方的最大收益是權(quán)利金2在期權(quán)交易時，期權(quán)的（A）享有權(quán)利，而期權(quán)的（）則必須履行義務(wù)；與此相對應(yīng)，期權(quán)的（）要得到權(quán)利金；期權(quán)的（）付出權(quán)利金A.買方；賣方；賣方；買方B.買方；賣方；買方；賣方C.賣方；買方；買方；賣方D.賣方；買方；賣方；買方；3期權(quán)買方可以在期權(quán)到期前任一

2、交易日或到期日行權(quán)的期權(quán)是（A）A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.認(rèn)購期權(quán)D.認(rèn)沽期權(quán)4期權(quán)的履約價格又稱（B）A.權(quán)利金B(yǎng).行權(quán)價格C.標(biāo)的價格D.結(jié)算價5以下哪種情況下，期權(quán)合約單位無需作相應(yīng)調(diào)整（C）A.當(dāng)標(biāo)的證券發(fā)生權(quán)益分配B.當(dāng)標(biāo)的證券發(fā)生公積金轉(zhuǎn)增股本C.當(dāng)標(biāo)的證券發(fā)生價格劇烈波動D.當(dāng)標(biāo)的證券發(fā)生配股6上交所期權(quán)市場每個交易日收盤集合競價時間為（B）A.14:5615:00B.14:5715:00C.14:5515:00D.14

3、:5815:007上交所斷路器制度規(guī)定，盤中(最新成交價格)相對參考價格漲跌幅度達(dá)到（D），暫停連續(xù)競價，進(jìn)入一段時間的集合競價交易A.30%B.20%C.0.005元D.max50%參考價格5合約最小報價單位8行權(quán)價格高于標(biāo)的市場價格的認(rèn)沽期權(quán)是（D）A.超值期權(quán)9以下關(guān)于期權(quán)與權(quán)證的說法，正確的是（D）A.履約擔(dān)保不同B.權(quán)證的投資者可以作賣方C.權(quán)證的投資者需要保證金D.都是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品10以下關(guān)于期權(quán)與期貨盈虧的說法，錯誤的是（B

4、）A.期權(quán)的賣方收益是有限的B.期權(quán)的買方虧損是無限的C.期貨的買方收益是無限的D.期貨的賣方虧損是無限的11假設(shè)乙股票的當(dāng)前價格為23元，那么行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價值為（C）A.2B.2C.0D.4812在其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的股票波動率下降，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金會（A）A.下跌B.上漲C.不變D.不確定13備兌開倉更適合預(yù)期股票價格(B)或者小幅上漲的投資者A.大幅上漲B.基本保持不變C.大幅下跌D.大漲大跌14通過備兌