2016年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題1-4卷

1、2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷(一)一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題05分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)1關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說(shuō)法，不正確的是()。A戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)B商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容C各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高

2、質(zhì)量和高效率2下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試B商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告C商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本D原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次3()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A股東大會(huì)B高級(jí)管理層C監(jiān)事會(huì)D董事會(huì)4董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行()能否充

3、分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。A內(nèi)部控制體系B公司治理結(jié)構(gòu)C風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系5風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是()。A風(fēng)險(xiǎn)管理理念B風(fēng)險(xiǎn)管理制度C風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)D風(fēng)險(xiǎn)管理技能6與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括()。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大D非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高7下列商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)中，()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A董事

4、會(huì)B高級(jí)管理層C股東大會(huì)D監(jiān)事會(huì)8下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施9()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。A外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)B財(cái)務(wù)控制

5、部門(mén)C法律／合規(guī)部門(mén)D內(nèi)部審計(jì)部門(mén)10不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是()。A整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B最佳避險(xiǎn)報(bào)告C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告D具體的頭寸報(bào)告11假定某公司2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l50萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A54％B108％C120％D150％12高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

6、，下列不屬于其作用的是()。A促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率13根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A企業(yè)融資杠桿率B行業(yè)因素C宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D清償優(yōu)先性14外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()。A20％～25％B15％～25％C充分考慮相關(guān)利益者的期

7、望D加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好29資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為()。A缺口分析和盈利分析B缺口分析和久期分析C缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析D久期分析和盈利分析30下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是()。A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱(chēng)為殘余風(fēng)險(xiǎn)D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定31反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是()。A賬面資本B經(jīng)濟(jì)資本C監(jiān)管資本D實(shí)際資本32()切實(shí)承擔(dān)起

8、政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B董事會(huì)和高級(jí)管理層C董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)33下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系C內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系34下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是()。A

9、國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有獨(dú)立性B在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行D監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)至關(guān)重要的職責(zé)35下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。A分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)B情景分析法采用類(lèi)似于備忘錄的形式C可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D資產(chǎn)

10、財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法36風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。A感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)37下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是()。A商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C能絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息D商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力38風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A監(jiān)事會(huì)B高級(jí)管

11、理層C董事會(huì)D其他部門(mén)39客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是()。A中央銀行B商業(yè)銀行C各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)D政府經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)40()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A高級(jí)管理層B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)41假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類(lèi)貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不