GDP核算的回歸估算方法研究.pdf

1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究學(xué)校：校：上海交通大學(xué)院系：系：理學(xué)院數(shù)學(xué)系班級：級：B0807191學(xué)號：號：1080719038碩士生：生：金燁研究方向：研究方向：概率論與數(shù)理統(tǒng)計導(dǎo)師：師：孫祝嶺（副教授）上海交通大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系上海交通大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系2011年1月上海交通大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文摘要GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究摘要摘要國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是衡量一個國家

2、綜合實力的重要指標(biāo)，研究和建立GDP模型具有重要的現(xiàn)實意義。本文可分為兩個部分：第一部分是相關(guān)模型方法的介紹和提出。首先介紹了參數(shù)回歸模型中的線性回歸模型。包括一般線性回歸模型、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸、穩(wěn)健回歸。接著介紹了非參數(shù)回歸模型的相關(guān)理論基礎(chǔ)，并在線性回歸及非參數(shù)理論的基礎(chǔ)上引出了半?yún)?shù)回歸模型，介紹了半?yún)?shù)回歸模型的最小二乘核估計的估計步驟。最后介紹了一些線性回歸模型的假設(shè)檢驗及提出了數(shù)據(jù)重排回歸的思想

3、方法并通過MonteCarlo方法驗證其有效性。第二部分是對指標(biāo)數(shù)據(jù)的實證分析。由于GDP的變化受到了多種經(jīng)濟(jì)因素變化的影響，本文選取了與GDP高度相關(guān)且可靠性較強(qiáng)的12個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。首先通過最小二乘估計建立了一般線性回歸、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸模型。其次，針對現(xiàn)在國內(nèi)外有很多學(xué)者認(rèn)為中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在失真問題，本文從模型的穩(wěn)健性方面出發(fā)對參數(shù)采用穩(wěn)健M估計建立穩(wěn)健回歸模型。考慮到GDP是與時間T高度相關(guān)的，本文又在

4、線性模型的基礎(chǔ)上加入時間變量的未知函數(shù)來反映每年其它無法線性化因素對GDP的影響，構(gòu)造半?yún)?shù)回歸模型。所建立的六個模型只有五個通過了檢驗。通過對五個模型進(jìn)行擬合性、穩(wěn)健性和預(yù)測性的比較分析，我們得出如下結(jié)論：半?yún)?shù)回歸模型在擬合效果和預(yù)測效果最優(yōu)，可以作為GDP估算的一種有效方法。而穩(wěn)健回歸對于異常數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的抗干擾性，能降低樣本異常值對建立回歸模型的影響。()gT最后，運用提出的數(shù)據(jù)重排回歸的思想方法建立了各省市的GDP回歸模型。關(guān)