GDP核算的回歸估算方法研究.pdf

1、上海交通大學碩士學位論文GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究學校：校：上海交通大學院系：系：理學院數(shù)學系班級：級：B0807191學號：號：1080719038碩士生：生：金燁研究方向：研究方向：概率論與數(shù)理統(tǒng)計導師：師：孫祝嶺（副教授）上海交通大學理學院數(shù)學系上海交通大學理學院數(shù)學系2011年1月上海交通大學理學碩士學位論文摘要GDP核算的回歸估算方法研究核算的回歸估算方法研究摘要摘要國內生產(chǎn)總值（GDP）是衡量一個國家

2、綜合實力的重要指標，研究和建立GDP模型具有重要的現(xiàn)實意義。本文可分為兩個部分：第一部分是相關模型方法的介紹和提出。首先介紹了參數(shù)回歸模型中的線性回歸模型。包括一般線性回歸模型、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸、穩(wěn)健回歸。接著介紹了非參數(shù)回歸模型的相關理論基礎，并在線性回歸及非參數(shù)理論的基礎上引出了半?yún)?shù)回歸模型，介紹了半?yún)?shù)回歸模型的最小二乘核估計的估計步驟。最后介紹了一些線性回歸模型的假設檢驗及提出了數(shù)據(jù)重排回歸的思想

3、方法并通過MonteCarlo方法驗證其有效性。第二部分是對指標數(shù)據(jù)的實證分析。由于GDP的變化受到了多種經(jīng)濟因素變化的影響，本文選取了與GDP高度相關且可靠性較強的12個經(jīng)濟指標。首先通過最小二乘估計建立了一般線性回歸、基于灰色理論的GDP回歸、前移回歸、主成分回歸模型。其次，針對現(xiàn)在國內外有很多學者認為中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在失真問題，本文從模型的穩(wěn)健性方面出發(fā)對參數(shù)采用穩(wěn)健M估計建立穩(wěn)健回歸模型?？紤]到GDP是與時間T高度相關的，本文又在

4、線性模型的基礎上加入時間變量的未知函數(shù)來反映每年其它無法線性化因素對GDP的影響，構造半?yún)?shù)回歸模型。所建立的六個模型只有五個通過了檢驗。通過對五個模型進行擬合性、穩(wěn)健性和預測性的比較分析，我們得出如下結論：半?yún)?shù)回歸模型在擬合效果和預測效果最優(yōu)，可以作為GDP估算的一種有效方法。而穩(wěn)健回歸對于異常數(shù)據(jù)具有很強的抗干擾性，能降低樣本異常值對建立回歸模型的影響。()gT最后，運用提出的數(shù)據(jù)重排回歸的思想方法建立了各省市的GDP回歸模型。關