Herding Model in Financial Markets.pdf

1、近些年來,交叉科學不斷興起,衍生出許多新興領域,許多專家把物理科學的概念方法,思維方式運用于金融證券經(jīng)濟領域,衍生出經(jīng)濟物理。經(jīng)濟物理,是1995年以來發(fā)展起來的一門物理學和金融學、經(jīng)濟學和其他相關社會科學之間的交叉應用學科。其主要運用統(tǒng)計物理研究中處理復雜現(xiàn)象的方法來處理復雜的社會、經(jīng)濟中的多體問題,輔以計算科學和網(wǎng)絡系統(tǒng)等理論,研究股票和期貨市場的多種市場行為,是基于實驗觀察和歸納而發(fā)展的物理學,對微觀經(jīng)濟學乃至某些宏觀經(jīng)濟學的問題

2、,提供的一種新的數(shù)值分析方法。
　　 自1995年以來,經(jīng)濟物理研究不斷發(fā)展,許多金融市場中的新現(xiàn)象,甚至是打破傳統(tǒng)的新認識,被發(fā)現(xiàn);許多關于金融市場的各種新的理論和模型也曾出不窮。文章將基于2000年Victor M.Eguíluz和Martín G.Zimmermann在物理評論快報提出的新模型,展開討論分析,我們將引入反饋機制a=b+cs-δ,對原有模型進行修改,同時借鑒經(jīng)濟物理中描述市場特性的新的指標,以及2003年美國

3、波斯頓大學的H.E.Stanley等人發(fā)現(xiàn)的在金融市場中存在著類似磁場中磁體的兩相相變行為等新現(xiàn)象,與原有模型以及德國DAX指數(shù)的真實數(shù)據(jù)進行對比,發(fā)現(xiàn)良好地模擬了現(xiàn)實市場中的時間關聯(lián)和相變形為。
　　 本篇論文主要包含以下幾個部分:
　　 第一章:簡單回顧經(jīng)濟物理發(fā)展的歷史,和期間重要的發(fā)現(xiàn)和理論,介紹相應的研究方法和目前的進展,肥尾分布,兩相行為等,同時介紹Victor M.Eguíluz和Martín G.Zimm