2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,在金融業(yè)日趨全球化的新形勢下,信貸風(fēng)險已經(jīng)成為銀行面臨的最主要的風(fēng)險之一,銀行對信貸風(fēng)險的控制和管理能力關(guān)系到銀行體系的穩(wěn)定和國民經(jīng)濟的發(fā)展。隨著計量經(jīng)濟學(xué)和計算機技術(shù)的發(fā)展和運用,信貸風(fēng)險的管理己經(jīng)從傳統(tǒng)的定性分析開始轉(zhuǎn)向定量分析,國際上一些主要的金融機構(gòu)紛紛開發(fā)了各種信貸風(fēng)險度量模型,以提高對信貸風(fēng)險的管理和預(yù)測能力。我國商業(yè)銀行對信貸風(fēng)險的管理主要停留在傳統(tǒng)模式上,利用現(xiàn)代風(fēng)險度量模型進行信貸風(fēng)險分析還處在初始階段。本文將

2、利用基于保險精算原理的CreditRisk+模型對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管理進行實證研究。 本文首先回顧了信貸風(fēng)險管理的發(fā)展歷程,通過詳細(xì)比較和分析了4種主流的現(xiàn)代信貸風(fēng)險度量模型,顯示出CreditRisk+模型在信貸風(fēng)險管理中的優(yōu)勢。然后,借助精算學(xué)的分析框架利用CreditRisk+模型來推導(dǎo)信貸組合的損失分布,最后,根據(jù)某商業(yè)銀行的貸款數(shù)據(jù),對該模型進行實證分析。 研究的結(jié)果表明,商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險服從偏態(tài)分布,并具

3、厚尾現(xiàn)象。目前樣本銀行的信貸風(fēng)險損失分布的區(qū)域差異較為顯著。在浙江省除寧波之外的10個地級市中,杭州和紹興的VaR的絕對值較大,VaR占貸款余額的比例較?。欢愃腣aR的絕對值較低,VaR占貸款余額的比例卻較高。最后,本文建議商業(yè)銀行可以在區(qū)域內(nèi)建立一個風(fēng)險分散、轉(zhuǎn)移和補償機制的融資體系。通過區(qū)域性的金融產(chǎn)品市場,調(diào)節(jié)其信貸資產(chǎn)組合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),降低信貸資產(chǎn)的整體風(fēng)險。 本文的創(chuàng)新點之一,是在對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險損失分布進行深入研

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