商業(yè)銀行信貸風險管理研究.pdf

1、授予單位代碼】Q箜2學號或甲請?zhí)桋?Q密級——鄭州大學博士學位論文論文題日：商業(yè)銀行信貸風險管理研究作者姓名：T鋒學科門炎：基礎(chǔ)數(shù)學與業(yè)方j(luò)蜘：非線性分析與系統(tǒng)經(jīng)濟學導師姓名、職稱：符廷全教授2006年3月10日一和環(huán)境三個變量的函數(shù)。首先，從借款人(企業(yè))角度講，影響信貸風險的因素既有借款人的財務(wù)因素，包括盈利和發(fā)展能力、營運能力、償債能力及現(xiàn)金流量狀況：也有非財務(wù)因素，包括借款人的經(jīng)營管理和還款意愿。其次，從放款人(銀行)角度講，信

2、貸風險的產(chǎn)生與銀行所選擇的貸款方式、銀行的信貸管理狀況、銀行經(jīng)營者的風險偏好和激勵約束機制、銀行信貸人員的素質(zhì)等都有關(guān)系。最后，從環(huán)境角度講，對銀行貸款風險而言，社會因素、經(jīng)濟金融體制和借款人所在行業(yè)是最為關(guān)鍵的三個變量。在論文的第五章，對商業(yè)銀行信貸風險的預(yù)警系統(tǒng)進行了研究。將自組織映射(sOM)網(wǎng)絡(luò)和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PNN)引入信貸風險預(yù)警系統(tǒng)，并結(jié)合統(tǒng)計學及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成等方法與技術(shù)，提出并建立了一種基于SOMPNN的信貸風險預(yù)測模型

3、，并對模型訓練過程中的迭代方式進行了改進；針對信貸風險預(yù)警這一特殊的應(yīng)用領(lǐng)域，模型使用了經(jīng)濟學中的比率分析法及統(tǒng)計學中的方差分析方法，對輸入樣本進行預(yù)處理，解決了網(wǎng)絡(luò)訓練中樣本選用的問題：使用概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PNN與SOM集成，對SOM的輸出做進一步處理，并對預(yù)測結(jié)果進行分析，使得輸出既保留了s0M輸出可視化程度高的特點，又解決了其輸出不夠明確的問題，并且利用PNN提高了分類的正確率。同時，給出了預(yù)測結(jié)果的分析方法，在一定程度上解決了神經(jīng)網(wǎng)

4、絡(luò)的“黑箱”問題。論文的第六章對商業(yè)銀行的信貸風險測量與控制進行了系統(tǒng)的研究。首先，將JPMo堆all信用風險計量法引入我國商業(yè)銀行信用風險的研究，通過樣本分析對商業(yè)銀行信用風險的VaR進行測算，進而對銀行的信用風險狀況和資本要求迸彳亍評估。其次，探討了如何對貸款定價進行設(shè)計，以實現(xiàn)風險最小化。在計算貸款定價時需要考慮三種不同的成本：一是經(jīng)營成本，包括直接成本和支持／中心成本的分攤；二是信貸風險成本，它包括預(yù)期損失，即銀行預(yù)期的、相對于