再就業(yè)貸款個人信用評估模型及系統(tǒng)設計.pdf

1、1998年以來，根據(jù)國家部署和要求，國家堅決貫徹執(zhí)行“鼓勵兼并、規(guī)范破產(chǎn)、下崗分流、減員增效、實施再就業(yè)工程”的政策，這導致我國下崗失業(yè)人員數(shù)量激劇增加，加劇了我國就業(yè)形勢的嚴峻程度，就業(yè)方面的矛盾尤顯突出。雖然各級黨委、政府建立了下崗失業(yè)人員基本生活保障制度、失業(yè)保障制度、城市居民最低生活保障制度“三條保障線”等政策措施來確保了絕大多數(shù)下崗失業(yè)人員的基本生活，并使一大批下崗失業(yè)人員通過多種途徑實現(xiàn)了再就業(yè)，但由于在我國經(jīng)濟發(fā)展過程中勞

2、動力供求總量矛盾及就業(yè)結構性矛盾的存在，并不能完全解決下崗失業(yè)人員的再就業(yè)問題。為了更好的解決我國下崗失業(yè)人員的再就業(yè)問題，確保社會穩(wěn)定，為深化改革和促進發(fā)展奠定更好的基礎，中共中央、國務院于2002年9月30日頒發(fā)了《關于進一步做好下崗失業(yè)人員再就業(yè)工作的通知》(中發(fā)(2002)12號)，在通知中明確指出各省、自治區(qū)、直轄市和地級以上城市要建立下崗失業(yè)人員貸款擔?；?，為下崗失業(yè)人員自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)提供小額擔保貸款，以鼓勵下崗失業(yè)人

3、員自主創(chuàng)業(yè)，這不僅有利于解決下崗失業(yè)人員的本身的再就業(yè)問題，還可以為其他失業(yè)人員提供再就業(yè)崗位。 下崗失業(yè)人員小額擔保貸款政策的實施，商業(yè)銀行是一個重要的參與者，對于商業(yè)銀行來說，下崗失業(yè)人員小額擔保貸款業(yè)務和其他的信貸業(yè)務一樣存在風險，風險并不會因為有擔保而完全消失。這一業(yè)務的風險主要表現(xiàn)在：一是貸款對象存在信用風險，由于我國信用體系尚未完全建立，而下崗失業(yè)人員小額擔保貸款的貸款對象復雜，這都致使我國商業(yè)銀行不能對貸款對象的信

4、用進行準確的評價。二是貸款對象的經(jīng)營能力帶來的風險，由于下崗失業(yè)人員的創(chuàng)業(yè)能力有限，一般缺乏專業(yè)技能，不熟悉經(jīng)營之道，自身的適應能力低，缺乏風險意識，因此存在選址不善、創(chuàng)業(yè)計劃沒有經(jīng)過市場調(diào)研、創(chuàng)業(yè)項目缺乏有效的市場前景分析或可行性差等問題，這將加大創(chuàng)業(yè)者的經(jīng)營風險，經(jīng)營風險一旦出現(xiàn)，由于下崗失業(yè)人員抗風險能力十分脆弱，下崗失業(yè)人員的經(jīng)營風險將加大銀行的信貸風險。隨著我國金融市場的逐步對外開放，國外銀行業(yè)將大舉進入中國，它們具有在國際競

5、爭中培養(yǎng)出來的高超的風險控制技術和能力，可以提供豐富多樣的金融產(chǎn)品以滿足市場的需求和采用先進的管理制度，這將使我國國內(nèi)銀行業(yè)面臨越來越大的競爭壓力。國內(nèi)銀行業(yè)為了在日益激烈的競爭中立于不敗之地，他不僅需要提供豐富多樣的金融產(chǎn)品以滿足市場的需求和采用先進的管理制度，還必須具有極強的風險控制技術。對于我國銀行業(yè)來說，要實現(xiàn)有效的風險控制，必須做好風險主體的信用評估工作。然而，我國銀行業(yè)對個人客戶信用分析主要采用等級評分與專家評分相結合的方法

6、，將客戶的自然狀況、職業(yè)狀況、與銀行關系等方面的指標的可能取值分成不同的級別，對不同的級別賦值，通過專家對每個指標各個取值的評定來確定最終的指標評分結果。這種信用分析方式的主觀性太強，與實際情況容易產(chǎn)生較大誤差，這意味著建立在這種信用評價方法之上的信貸業(yè)務存在著嚴重的風險，因此擁有客觀的信用評價方法以降低信貸業(yè)務風險有其必要性。 另一方面，我國各商業(yè)銀行經(jīng)過多年的信息化建設，已經(jīng)擁有了大量的客戶交易歷史數(shù)據(jù)、客戶服務歷史數(shù)據(jù)和客

7、戶基本資料數(shù)據(jù)，這使我們通過對歷史數(shù)據(jù)進行分析，建立客觀的信用評估模型成為可能。另外，目前國內(nèi)各主要商業(yè)銀行正在規(guī)劃建設數(shù)據(jù)大集中業(yè)務系統(tǒng)，數(shù)據(jù)大集中業(yè)務系統(tǒng)建立后，將擁有大量的數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行如何利用先進技術對這些數(shù)據(jù)進行分析來實現(xiàn)客戶細分、客戶價值發(fā)現(xiàn)、客戶服務、市場策劃、客戶風險管理成為必須要解決的問題。 本文正是針對我國商業(yè)銀行在提供下崗失業(yè)人員小額擔保貸款業(yè)務過程中對個人信用分析相對薄弱的現(xiàn)實以及利用先進技術對數(shù)據(jù)大集中

8、后的大量數(shù)據(jù)進行有效分析的必要性出發(fā)，在全面研究個人信用理論和個人信用評估方法的基礎上，利用神經(jīng)網(wǎng)絡算法(Neliral Network)設計出再就業(yè)貸款個人信用評估模型，并設計電子銀行模擬系統(tǒng)之再就業(yè)貸款子系統(tǒng)。 本論文主要分為六個部分： 1.緒論。本部分主要對本文的選題背景、研究目的和意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、本文的研究思路及本文所采用的研究方法進行簡要說明。 2.信用與個人信用。本部分從信用的概念入手介紹了信用

9、的作用、使用信用存在的風險，并在此基礎上介紹了個人信用與個人信用評估的概念以及敘述了個人信用評估的特點，為后面的內(nèi)容奠定了理論基礎。 3.個人信用評估方法。本部分主要介紹了“5C”判斷法、判別分析法、線性回歸法、Logistic回歸分析、決策樹方法、數(shù)學規(guī)劃法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡方法等個人信用評估方法的思路以及優(yōu)缺點，并在分析商業(yè)銀行個人信用評估的特點后得出神經(jīng)網(wǎng)絡方法應用在商業(yè)銀行個人信用評估中更具有優(yōu)越性。 4.人工神經(jīng)網(wǎng)

10、絡原理。本部分主要是對有關神經(jīng)網(wǎng)絡的理論作簡單介紹，包括的內(nèi)容有人工神經(jīng)網(wǎng)絡的定義、發(fā)展歷程、工作原理、學習方式等，在此基礎之上詳細介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡學習過程及其應用，并分析了BP神經(jīng)網(wǎng)絡應用于個人信用評估模型的可行性，為第四章個人信用評估模型的建立打下理論基礎。 5.再就業(yè)貸款個人信用評估模型。本部分主要是基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的再就業(yè)貸款個人信用評估模型的建立并對其結果進行實證分析，是本文的核心之一。其內(nèi)容包括對建模需要使用的MA

11、TLAB軟件的發(fā)展、特點等的介紹；通過第四章的理論確定網(wǎng)絡的函數(shù)、層數(shù)、隱節(jié)點數(shù)以及利用輸入輸出參數(shù)的選定原則選定模型輸入輸出參數(shù)；最后是對建模結果加以分析得出結論，所得結論證明利用神經(jīng)網(wǎng)絡建立的再就業(yè)貸款個人信用評估模型具有較強的適用性。 6.再就業(yè)貸款系統(tǒng)設計。本部分通過對電子銀行模擬系統(tǒng)的簡單介紹說明了開發(fā)再就業(yè)貸款子系統(tǒng)的必要性，然后完成了再就業(yè)貸款系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)庫設計以及擬使用的開發(fā)技術的介紹，以為系統(tǒng)開發(fā)人員服務。

12、 本文的主要貢獻在于通過對國內(nèi)外使用的各種個人信用評估方法的比較后，利用神經(jīng)網(wǎng)絡為下崗失業(yè)人員再就業(yè)貸款建立個人信用評估模型，并對再就業(yè)貸款系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)庫及擬使用的開發(fā)技術進行設計。神經(jīng)網(wǎng)絡已被廣泛應用于各領域，但是在我國由于信用體系不完善，歷史數(shù)據(jù)很難獲取，因此神經(jīng)網(wǎng)絡運用于個人信用評估領域受到了一定的限制。而本文采用商業(yè)銀行的真實數(shù)據(jù)并利用神經(jīng)網(wǎng)絡的方法建立的個人信用評估模型具有較高的評估準確性，這為我國商業(yè)銀行再就業(yè)貸