個(gè)人信用評分模型及評分系統(tǒng)研究.pdf

1、2007年以來，美國次貸危機(jī)使全球金融市場和世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入寒冬，金融業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)——信用風(fēng)險(xiǎn)又一次擺在我們面前。我國金融開放程度不斷加深，商業(yè)銀行在國內(nèi)外競爭日益加劇的形勢下，能否有效地識別個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)，成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的前提條件，也是我國經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)健運(yùn)行的重要保障。其中，個(gè)人信用評分是識別信用風(fēng)險(xiǎn)的主流方法。
　　 個(gè)人信用評分是預(yù)測貸款申請人違約可能性的一種統(tǒng)計(jì)方法，它利用定量方法對貸款申請人的不同特征、對申

2、請人拖欠和違約行為的影響進(jìn)行分析。個(gè)人信用評分對不同的申請人產(chǎn)生不同的“分?jǐn)?shù)”，商業(yè)銀行可以利用這一分?jǐn)?shù)對貸款申請人的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。一個(gè)設(shè)計(jì)較好的信用評分模型使得那些表現(xiàn)好的客戶得到高分?jǐn)?shù)，而使得那些表現(xiàn)不好的客戶得到低分?jǐn)?shù)。
　　 本文便是在對信用風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人信用評分管理，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Logistic回歸深入研究的基礎(chǔ)上，針對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際情況，構(gòu)建個(gè)人信用評分模型，為商業(yè)銀行和信用評估機(jī)構(gòu)對個(gè)人的信用評估提供

3、更加準(zhǔn)確、科學(xué)的決策信息，本文的主要研究工作有：
　　 1.基于真實(shí)的歷史客戶數(shù)據(jù)，抽象出客觀科學(xué)的信用評分指標(biāo)體系，并與實(shí)際金融業(yè)務(wù)結(jié)合起來分析。
　　 2.采用多種建模方法，對比研究，結(jié)合模型的優(yōu)勢，建立基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Logistic回歸的單一模型和混合模型，在預(yù)測準(zhǔn)確率和解釋性上更進(jìn)一步。
　　 3.采用多種檢驗(yàn)方法，保證模型的穩(wěn)定性，并為進(jìn)一步改進(jìn)模型提出方向。
　　 4.參考某銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理