淺析信用評分模型

1、淺析信用評分模型淺析信用評分模型[摘要]本文對信用評分領(lǐng)域中主要的模型和方法做了細致的概述和優(yōu)缺點比較這些模型包括判別分析模型、決策樹分析回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。[關(guān)鍵詞]信用評分判別分析模型決策樹分析回歸分析法神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法一、信用評分概況信用評分模型作為信用風(fēng)險的基礎(chǔ)和核心無論是對于建立征信體系還是對于機構(gòu)的信貸資產(chǎn)管理都有著不可替代的作用。其主要目的在于盡量將能夠預(yù)測借款人未來行為的指標加以整合并統(tǒng)一成可以比較的單一指標以顯示借款人在

2、未來特定時間內(nèi)違約的可能性所有的信用評分模型無論采用什么理論或方法其最終目的都是將貸款者的信用級別分類。為達到分類目的。當前，對個人信用評分模型的定義有多種，較為權(quán)威的種觀點認為:“信用評分是預(yù)測貸款申請人或現(xiàn)有借款人違約可能性的一種方法。”這一觀點指出了信用評分的作用和目的不過隨著信用評分模型的不斷發(fā)展信用評分已不僅是一種統(tǒng)計方法也包含了運籌學(xué)如規(guī)劃法、非線性模糊數(shù)學(xué)(如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法)等。此外信用評分的實際操作應(yīng)用也與決策原則緊密相關(guān)

3、，決策原則事實上決定了信用評分模型實現(xiàn)其目的和作用的程度。決策樹模型是對總體進行連續(xù)的分割以預(yù)測一定目標變量的結(jié)果的統(tǒng)計技術(shù)。決策樹構(gòu)造的輸入是一組帶有類別標記的例子構(gòu)造的結(jié)果是一棵二叉或多叉樹。構(gòu)造決策樹的方法是采用自上而下的遞歸構(gòu)造。在實際中為進行個人信用分析選取個人信用作為目標屬性，其他屬性作為獨立變量。所有客戶被劃分為兩類即好客戶的和壞客戶將客戶信用狀況轉(zhuǎn)換為“是否好客戶”(值為1或0)而后利用數(shù)據(jù)集合來生成一個完整的決策樹。在

4、生成的決策樹中可以建立一個規(guī)則基。一個規(guī)則基包含一組規(guī)則每一條規(guī)則對應(yīng)決策樹的一條不同路徑這條路徑代表它經(jīng)過節(jié)點所表示的條件的一條鏈接。通過創(chuàng)立一個對原始祥本進行最佳分類判別的決策樹采用遞歸分割方法使期望誤判損失達到最小。決策樹模型的優(yōu)點：淺層的決策樹視覺上非常直觀，容易解釋；對數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和分布不需做任何假設(shè)；可以容易地轉(zhuǎn)化成商業(yè)規(guī)則。它的缺點在于：深層的決策樹視覺上和解釋上都比較困難；決策樹對樣本量的需求比較大；決策樹容易過分微調(diào)于樣