小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型研究.pdf

1、作為一種新型商業(yè)化小額貸款組織，小額貸款公司在一定程度上有效緩解了我國(guó)“三農(nóng)”和中小企業(yè)的資金需求。但是信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題日益成為小額貸款公司的掣肘，嚴(yán)重影響著其發(fā)展的可持續(xù)性和金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性。因此，系統(tǒng)性的研究小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題對(duì)于小額貸款公司保持健康可持續(xù)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　在一般信用風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下，金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征和形成機(jī)理又具有差異性。小額貸款公司在充分了解自身定位及經(jīng)營(yíng)特征的基礎(chǔ)上，正確認(rèn)識(shí)自

2、己所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)選擇適合自己的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)、運(yùn)用正確的評(píng)估和預(yù)警方法，實(shí)施有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　本論文從五個(gè)層次展開(kāi)：首先對(duì)小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行文獻(xiàn)回顧，了解小額貸款公司的特征，以及國(guó)內(nèi)外專家、機(jī)構(gòu)對(duì)于小額貸款的理論研究。其次，在小額貸款公司特征及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，分析了小額貸款公司信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制，同時(shí)用博弈論的方法，通過(guò)完美信息單次博弈、完美信息重復(fù)博弈和不完全信息動(dòng)態(tài)博弈三種不同的情況，逐層深入的分析

3、了小額貸款公司和貸款客戶之間的借貸關(guān)系。再次，結(jié)合現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)和評(píng)估方法，總結(jié)出一套較為完整的指標(biāo)體系，然后通過(guò)向?qū)I(yè)的信貸員發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷的形式得出小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。第四，利用層次分析法對(duì)建立的小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中的各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重分析，對(duì)每個(gè)指標(biāo)賦予相應(yīng)的分值和權(quán)重，建立小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型。第五，通過(guò)具體的案例對(duì)之前建立的評(píng)分模型進(jìn)行實(shí)證分析，從而驗(yàn)證了所建評(píng)分模型的合