我國(guó)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、小額信貸在70年代發(fā)端于孟加拉國(guó)，它通過(guò)向貧困人口提供金融服務(wù)，成為農(nóng)村扶貧的一種有效工具。自90年代初，以社科院“扶貧社”、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署為代表的小額信貸試點(diǎn)在我國(guó)開(kāi)展以來(lái)，小額信貸在我國(guó)的扶貧工作中已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。據(jù)世界銀行估算，中國(guó)有20％的人口屬于低收入人群，其中絕大多數(shù)屬于農(nóng)村人口。為了滿(mǎn)足這部分低收入人群的金融需求，從2000年，我國(guó)農(nóng)村信用社也開(kāi)始涉足小額信貸項(xiàng)目，并主要以農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。農(nóng)村信用社農(nóng)

2、戶(hù)小額信用貸款作為一項(xiàng)增強(qiáng)信貸支農(nóng)服務(wù)功能的重大政策措施，在解決農(nóng)戶(hù)貸款難問(wèn)題，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了重要而積極的作用，受到了廣大農(nóng)戶(hù)的普遍歡迎。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，農(nóng)戶(hù)小額信用貸款將成為幫助農(nóng)戶(hù)脫貧致富的有效手段。 農(nóng)戶(hù)小額信用貸款是面向農(nóng)戶(hù)發(fā)放的、小額度的、無(wú)需抵押擔(dān)保的信用貸款。由于它具備一些獨(dú)特的特征(例如，放款對(duì)象主要是農(nóng)戶(hù)，不需要抵押擔(dān)保等)，因而在發(fā)放過(guò)程中，農(nóng)信社除了面臨一般貸款業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨

3、著農(nóng)村金融特有的風(fēng)險(xiǎn)。為了使農(nóng)戶(hù)小額信用貸款能更好的、持續(xù)的服務(wù)于三農(nóng)，我們很有必要認(rèn)真分析該業(yè)務(wù)操作過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其控制方法。目前，我國(guó)農(nóng)信社在操作農(nóng)戶(hù)小額信用貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較其他類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)更為突出，但是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及管理還只是從定性層面去實(shí)現(xiàn)，主要依靠工作人員的工作經(jīng)驗(yàn)，帶有很強(qiáng)的主觀性。農(nóng)戶(hù)小額信用貸款屬于個(gè)人消費(fèi)貸款的范疇，在很多方面與信用卡消費(fèi)有相似之處，例如都是面對(duì)廣大的個(gè)體放款、業(yè)務(wù)量大而單筆額度數(shù)

4、量小、基于借款人的信譽(yù)放款不需要抵押擔(dān)保，等等。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，為了減少放貸成本，同時(shí)為更有效的評(píng)估和控制信用卡消費(fèi)中的信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行紛紛引入了信用評(píng)分方法，并取得了很好的效果。那么，與信用卡消費(fèi)有著眾多相似點(diǎn)的農(nóng)戶(hù)小額信用貸款是否也能運(yùn)用信用評(píng)分方法去評(píng)估和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)定性分析與定量分析的結(jié)合呢?這正是本文著重要研究的內(nèi)容。 本文共分為四章，第一章介紹有關(guān)小額信貸的一些理論知識(shí)；第二章介紹我國(guó)小額信貸的開(kāi)展情況；第三章分

5、析農(nóng)信社開(kāi)展的小額信貸業(yè)務(wù)(即農(nóng)戶(hù)小額信用貸款)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)；第四章首先對(duì)信用評(píng)分方法進(jìn)行介紹，然后分析該方法在農(nóng)戶(hù)小額信用貸款中的可行性，最后對(duì)信用評(píng)分方法在農(nóng)戶(hù)小額信用貸款中的具體運(yùn)用進(jìn)行闡述。 第一章，小額信貸的理論基礎(chǔ)。小額信貸(Micro-finance)是專(zhuān)向低收入階層提供小額度的持續(xù)的信貸服務(wù)的活動(dòng)。由于它在一些地區(qū)比較成功的解決了正規(guī)金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有解決的問(wèn)題，因而被眾多的發(fā)展援助機(jī)構(gòu)和發(fā)展中國(guó)家的政府視為

6、一種有效的扶貧方式。小額信貸與信貸金融活動(dòng)和扶貧活動(dòng)密切相關(guān)，是一種特殊的金融扶貧活動(dòng)。一方面，它是扶貧活動(dòng)，具有扶貧功能，專(zhuān)門(mén)向窮人和中低收入群體這些在信貸市場(chǎng)中處于邊緣地位的人提供資金，力圖幫助他們改善生活狀況，擺脫貧困；另一方面，它又是金融活動(dòng)，這些貸款是要償還的，并且為了持續(xù)向窮人提供小額貸款，小額信貸機(jī)構(gòu)必須實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，即在不需要補(bǔ)貼和資助的情況下，能通過(guò)其金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的收入來(lái)補(bǔ)償它所有的成本項(xiàng)目。 第二章，我

7、國(guó)農(nóng)村信用社開(kāi)展的小額信貸。我國(guó)小額信貸的發(fā)展大致可歸納為三個(gè)階段：第一階段是試點(diǎn)的初期階段。我國(guó)為了解決扶貧問(wèn)題引入了小額信貸。第二階段是項(xiàng)目的擴(kuò)展階段。小額信貸引入后，經(jīng)歷一段時(shí)間的實(shí)踐，被認(rèn)為是一種有效的扶貧到戶(hù)措施，政府開(kāi)始大力推廣并應(yīng)用到全國(guó)大多數(shù)貧困地區(qū)。第三階段是大規(guī)模推廣階段。從2000年開(kāi)始，以農(nóng)村信用社為主體的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始試行并推廣小額信貸活動(dòng)。農(nóng)信社成為了我國(guó)小額信貸的主力軍。我國(guó)農(nóng)村信用社開(kāi)展的小額信貸又稱(chēng)為

8、農(nóng)戶(hù)小額信用貸款。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有90％以上的農(nóng)村信用社開(kāi)辦了小額信用貸款，近2億農(nóng)戶(hù)得到了小額貸款的支持，累計(jì)發(fā)放農(nóng)戶(hù)小額信用貸款2000多億元。湖北、湖南、四川等農(nóng)業(yè)省份的農(nóng)戶(hù)貸款面在50％以上。其規(guī)模與發(fā)放速度是國(guó)內(nèi)任何其它的小額貸款試點(diǎn)不可比擬的。這充分顯示了國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)直接參與小額貸款的效力。 第三章，農(nóng)戶(hù)小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析。由于農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的放款對(duì)象是農(nóng)戶(hù)，而且在發(fā)放過(guò)程中不需要抵押擔(dān)保，完全憑借申請(qǐng)貸

9、款農(nóng)戶(hù)的信用。因此與普通貸款相比，它有著自己獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)特征。除了面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還面臨自然風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)變風(fēng)險(xiǎn)等。其中，就現(xiàn)階段而言，由于農(nóng)村信用體制的不健全，信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的運(yùn)作質(zhì)量和回收率的影響是最大的。然而，目前農(nóng)信社對(duì)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理還處于定性分析階段，帶有很強(qiáng)的主觀性，使得信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性不盡如人意，同時(shí)也增大了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成本。為了更好的規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)，提高農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的運(yùn)作效率，

10、我們有必要考慮引入定量的分析方法，實(shí)現(xiàn)定性分析與定量分析的結(jié)合。 第四章，將信用評(píng)分法引入農(nóng)戶(hù)小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制。信用評(píng)分方法是一種從定量角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的方法，它廣泛運(yùn)用于發(fā)達(dá)國(guó)家的信用卡消費(fèi)貸款中。由于我國(guó)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款與信用卡消費(fèi)貸款具有很多相似之處，因此，將信用評(píng)分法應(yīng)用于農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)控制具有可行性。不過(guò)，由于農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的貸款對(duì)象(農(nóng)戶(hù))與信用卡消費(fèi)貸款的貸款對(duì)象相比缺乏詳細(xì)完整的信用記

11、錄和穩(wěn)定的職業(yè)，因此信用評(píng)分法的效果會(huì)不如在信用卡消費(fèi)貸款中的應(yīng)用效果好，在現(xiàn)階段，這一方法也不能完全替代信貸員的角色。但是，信用評(píng)分方法可以通過(guò)與原有定性分析方法的結(jié)合使得農(nóng)信社對(duì)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的控制更為有效。本文在這一章建立了一個(gè)用于預(yù)測(cè)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款中借款人(農(nóng)戶(hù))的信用評(píng)分的模型，以此來(lái)幫助辦理農(nóng)戶(hù)小額信用貸款業(yè)務(wù)的農(nóng)信社在發(fā)放貸款之前，就對(duì)貸款的申請(qǐng)人將來(lái)可能的信用度有所了解，以便作出是否放貸的決策。 目前

12、，我國(guó)高度重視三農(nóng)問(wèn)題，農(nóng)信社作為支農(nóng)主力軍，其開(kāi)展的小額信貸業(yè)務(wù)有著舉足輕重的作用。在國(guó)際上，小額信貸也發(fā)展迅速，逐漸溶入主流，2005年被稱(chēng)為“小額信貸年”。在這樣的背景下，本文的選題緊扣當(dāng)前的熱點(diǎn)問(wèn)題，將小額信貸，特別是我國(guó)農(nóng)信社開(kāi)展的農(nóng)戶(hù)小額信用貸款作為研究對(duì)象，結(jié)合國(guó)內(nèi)外情況進(jìn)行探討。本文的創(chuàng)新之處在于：1.現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)關(guān)于農(nóng)信社農(nóng)戶(hù)小額信用貸款風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題的研究較少。更多是分析該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)根源及類(lèi)型等問(wèn)題，或是從定性的角度提出

13、一些對(duì)策，很少考慮引入模型進(jìn)行定量分析。本文通過(guò)分析對(duì)比農(nóng)戶(hù)小額信用貸款與信用卡消費(fèi)貸款的異同，提出將廣泛運(yùn)用于信用卡消費(fèi)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)控制的信用評(píng)分法借鑒到農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制中來(lái)。2.鑒于我國(guó)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款業(yè)務(wù)的實(shí)際開(kāi)展情況，本文在引入信用評(píng)分法過(guò)程中分指標(biāo)篩選和指標(biāo)權(quán)重確定兩大部分。在指標(biāo)篩選步驟中，根據(jù)貸款人是農(nóng)戶(hù)，建立指標(biāo)體系時(shí)采用了與農(nóng)戶(hù)相適應(yīng)的指標(biāo)。在指標(biāo)權(quán)重確定步驟中，用到了AHP法(層次分析法)。本文的價(jià)值在于在

14、農(nóng)村信用體系不可能短期內(nèi)建立的現(xiàn)有條件下找到了一種可行的方法，能夠預(yù)測(cè)出申請(qǐng)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的農(nóng)戶(hù)在將來(lái)的還本付息過(guò)程中可能的信用度。運(yùn)用該方法進(jìn)行農(nóng)戶(hù)小額信用貸款前的審查，將可以盡量的把有限的信貸資金貸給那些將來(lái)會(huì)有較高的信用和還款能力的申請(qǐng)人，更有效的控制業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)。 本文的不足之處在于由于所掌握的材料有限，有關(guān)數(shù)據(jù)難以搜集，因此分析過(guò)程中實(shí)證分析不足，這是今后需要進(jìn)一步加強(qiáng)的地方。另外，鑒于作者的知識(shí)結(jié)構(gòu)、能