中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

1、1中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。第二條交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。第三條交易所、會(huì)員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。第二章保證金

2、制度第四條交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。第五條股指期貨合約最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為12％。期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國證監(jiān)會(huì)）報(bào)告：（一）期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱單邊市）；（二）遇國家法定長(zhǎng)假；（三）交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。單邊市是指某一合約收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板

3、價(jià)格的買入（賣出）申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出（買入）申報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。第六條交易所調(diào)整期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，在當(dāng)日結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。第七條結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用《中國金融期貨交易3為100手；（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％；進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉按照

4、交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受前款第一項(xiàng)限制。第十四條會(huì)員、客戶持倉達(dá)到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。第五章大戶持倉報(bào)告制度第十五條交易所實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客戶號(hào)下的持倉應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算；同一客戶在不同會(huì)員處的持倉合并計(jì)算。第十六條會(huì)員或者客戶持倉達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前

5、向交易所報(bào)告?？蛻粑磮?bào)告的，開戶會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告?？蛻粼诙鄠€(gè)會(huì)員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會(huì)員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會(huì)員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。第十七條達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：（一）《大戶持倉報(bào)告表》（見附件），內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和客戶號(hào)、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動(dòng)用資金等；（二）資金來源說明；（三）法人客戶的實(shí)際控制人資料；（