第七章答案

1、習(xí)題習(xí)題7.1解釋概念（1）分類變量（2）定量變量（3）虛擬變量（4）虛擬變量陷阱（5）交互項(xiàng)（6）結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定（7）經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的時(shí)間序列答：（1）分類變量：在回歸模型中，我們對(duì)具有某種特征或條件的情形賦值1，不具有某種特征或條件的情形賦值0，這樣便定義了一個(gè)變量：D10D????具有某種特征不具有某種特征我們稱這樣的變量為分類變量。（2）具有數(shù)值特征的變量，如工資、工作年數(shù)、受教育年數(shù)等，這些變量就稱為定量變量。（3）在回歸模型中，我

2、們對(duì)具有某種特征或條件的情形賦值1，不具有某種特征或條件的情形賦值0，這樣便定義了一個(gè)變量：D10D????具有某種特征不具有某種特征我們稱這樣的變量為虛擬變量（dummyvariable）。（4）虛擬變量陷阱是指回歸方程包含了所有類別（特征）對(duì)應(yīng)的虛擬變量以及截距項(xiàng)，從而導(dǎo)致了完全共線性問題。（5）交互項(xiàng)是指虛擬變量與定量變量相乘，或者兩個(gè)定量變量相乘或是兩個(gè)虛擬變量相乘，甚至更復(fù)雜的形式。比如模型：12345iiiiiiihouse

3、holdlwagefemalemarriedfemalemarriedu????????????就是交互項(xiàng)。femalemarried?（6）如果利用不同的樣本數(shù)據(jù)估計(jì)同一形式的計(jì)量模型，可能會(huì)得到、不同的估計(jì)1?2?結(jié)果。如果估計(jì)的參數(shù)之間存在著顯著性差異，就稱為模型結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定。（7）一些重要的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列，如果是受到季節(jié)性因素影響的數(shù)據(jù)，利用季節(jié)虛擬變量或者其他方法將其中的季節(jié)成分去除，這一過(guò)程被稱為經(jīng)季節(jié)調(diào)整的時(shí)間序列。7.2如果

4、你有連續(xù)幾年的月度數(shù)據(jù)，為檢驗(yàn)以下假設(shè)，需要引入多少個(gè)虛擬變量？如何設(shè)答：我們選擇夏季為參照季節(jié)，分別定義、、如下：1D3D4D110D????如果為春季如果不為春季310D????如果為秋季如果不為秋季410D????如果為冬季如果不為冬季設(shè)定模型為12314354ttttttsaleincomeDDDu???????????其中夏季銷售量方程的截距項(xiàng)為。回歸結(jié)果為：1?13429.490.205.640.0085.28(9.23)(

5、32.15)(10.84)(0.01)(5.28)0.973tttttsaleincomeDDDtR????????從回歸結(jié)果中可以看出，如果個(gè)人可支配收入不變，第一季度的平均銷售量比第二季度多5.64，而且具有統(tǒng)計(jì)顯著性，第三季度的平均銷售量比第二季度少0.008，而且不具有統(tǒng)計(jì)顯著性，第四季度的平均銷售量比第一季度的多5.28，而且具有統(tǒng)計(jì)顯著性?？梢钥闯鰵鉁赜绊懥嘶┢骶叩匿N售，一季度、四季度的銷售方程沒有明顯差別，這兩個(gè)季度都是

6、寒冷的季節(jié)，是滑雪器具銷售的旺季。二季度、三季度較為溫暖，是滑雪器具銷售的淡季，銷售量明顯少于一、四季度。7.5我們不再定義三個(gè)虛擬變量而是只區(qū)別旺季和淡季，重新對(duì)例7.5進(jìn)行估計(jì)。答：如果只區(qū)分淡季和旺季，則只需要添加一個(gè)虛擬變量，定義虛擬變量：110S????如果為旺季如果不為淡季設(shè)定模型為：1231tttsaleincomeSu???????估計(jì)回歸模型可得：129.540.205.46(9.79)(32.91)(15.19)0.