我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性及績效的影響因素研究——基于銀行資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率的探討

1、我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性及績效的影響因素研究—基于銀行資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率的探討重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文（學(xué)術(shù)學(xué)位）學(xué)生姓名：張靜嫻指導(dǎo)教師：嚴(yán)太華專業(yè)：金融學(xué)教授學(xué)科門類：經(jīng)濟(jì)學(xué)重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院二O一四年四月（（重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要中文摘要自2008年金融危機(jī)以來，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理越來越受重視，而且，隨著金融市場的開放，銀行業(yè)競爭的加大，提高商業(yè)銀行績效的問題也成為管理者進(jìn)行商業(yè)銀行管理的重點(diǎn)。長期以來，眾多學(xué)者研究分析影響風(fēng)險(xiǎn)的

2、因素或是研究影響銀行績效的因素。考慮到我國商業(yè)銀行所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為了讓其更好的迎接機(jī)遇接受挑戰(zhàn)，本文認(rèn)為，在對商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營管理的時(shí)候，同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)及績效的問題是趨勢所在。因此，本文基于商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)及經(jīng)營效率兩個(gè)方面，分別分析對銀行穩(wěn)定性及績效的影響及他們間關(guān)系。本文以我國2000年到2012年21家商業(yè)銀行為樣本面板數(shù)據(jù)，建立穩(wěn)定性評價(jià)體系衡量商業(yè)銀行穩(wěn)定性大小，所得值越大，銀行越穩(wěn)定。然后分別建立穩(wěn)定性資本結(jié)構(gòu)績效固定效

3、應(yīng)模型和穩(wěn)定性經(jīng)營效率績效固定效應(yīng)模型。通過回歸分析發(fā)現(xiàn)，第一個(gè)模型僅核心資本充足率，資產(chǎn)收益率和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率與銀行破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)顯著相關(guān)，除了核心資本充足率與穩(wěn)定性負(fù)相關(guān)，其余兩個(gè)變量均與穩(wěn)定性呈正相關(guān)。即保持銀行經(jīng)營績效，負(fù)債比率不變時(shí)，可以通過優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)來提高銀行穩(wěn)定性水平。而第二個(gè)模型顯示代表經(jīng)營效率的綜合效率和表示邊際技術(shù)效率的技術(shù)效率的一階差分，以及表示商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模大小的總資產(chǎn)的彈性均與商業(yè)銀行穩(wěn)定性水平正相關(guān)，即在銀行經(jīng)營

4、績效不變的情況下，可以通過提高銀行的綜合效率和邊際技術(shù)效率來提高該商業(yè)銀行的穩(wěn)定性。根據(jù)文獻(xiàn)分析及實(shí)證分析結(jié)論，本文針對商業(yè)銀行管理提出以下幾個(gè)建議：1）加大加強(qiáng)商業(yè)銀行的技術(shù)改革而不是制度改革，特別是邊際技術(shù)效率的提高。2）加強(qiáng)金融市場的管理，特別是銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理，完善相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，科學(xué)化技術(shù)化重視我國現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。（3）多與國外先進(jìn)發(fā)達(dá)國家銀行進(jìn)行溝通交流與學(xué)習(xí)，特別是在提高銀行綜合效率，經(jīng)營管理上，最終讓我國商業(yè)銀行