經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)復(fù)習(xí)要點和試題和論述題庫及答案

1、計量經(jīng)濟學(xué)題庫計量經(jīng)濟學(xué)題庫什么是OLS估計？原理ols估計是指樣本回歸函數(shù)盡可能好的擬合這組織，即樣本回歸線上的點與真實觀測點的總體誤差盡可能小的估計方法。一、什么是計量經(jīng)濟學(xué)？一、什么是計量經(jīng)濟學(xué)？答：計量經(jīng)濟學(xué)以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以事實為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)為方法，以電腦技術(shù)為工具，從事經(jīng)濟關(guān)系與及經(jīng)濟活動數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應(yīng)用隨機性的經(jīng)濟計量模型為核心的一門經(jīng)濟學(xué)科。計量經(jīng)濟學(xué)模型揭示經(jīng)濟活動中各種因素之間的定量關(guān)系，用隨

2、機性的數(shù)量方程加以描述。二、建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點二、建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點1.理論模型的設(shè)計（確定模型所包含的變量，確定模型的數(shù)量形式，擬定理論模型中的待估參數(shù)的理論期望值）2.樣本數(shù)據(jù)的收集（常用的樣本數(shù)據(jù)：時間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)，虛變量數(shù)據(jù)）3.模型參數(shù)的估計（選擇模型參數(shù)估計方法，應(yīng)用軟件的使用）4.模型的檢驗?zāi)Ｐ偷臋z驗包括幾個方面？其具體含義是什么？模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？答：模型的檢驗主要包

3、括：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗、模型的預(yù)測檢驗。經(jīng)濟意義檢驗——需要檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟意義，檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗和經(jīng)濟理論所擬訂的期望值相符合；統(tǒng)計檢驗——需要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計值的可靠性，即檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)；計量經(jīng)濟學(xué)檢驗——需要檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟學(xué)性質(zhì)，包括隨機擾動項的序列相關(guān)檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等；模型的預(yù)測檢驗——主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量

4、變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。5.模型成功的三要素：理論、方法、數(shù)據(jù)三、計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用方面（功能）三、計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用方面（功能）答：結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟預(yù)測，政策評價，檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論四、引入隨機干擾項的原因，內(nèi)容？四、引入隨機干擾項的原因，內(nèi)容？原因原因：1.代表未知的影響因素2.代表數(shù)據(jù)觀測誤差3.代表殘缺數(shù)據(jù)4.代表模型設(shè)定誤差5.代表眾多細小影響因素6.變量的內(nèi)在隨機性內(nèi)容：內(nèi)容：1

5、.被遺漏的影響因素（由于研究者對客觀經(jīng)濟現(xiàn)象了解不充分，或是由于經(jīng)濟理論上的不完善，以至于使研究者在建立模型時遺漏了一些對被解釋變量有重要影響的變量）；2.變量的測量誤差（在觀察和測量變量時，種種原因使觀測值并不等于他的真實值而造成的誤差）；3.隨機誤差（在影響被解釋變量的諸因素中，還有一些不能控制的因素）；4.模型的設(shè)定誤差（在建立模型時，由于把非線性關(guān)系線性化，或者略去模型）五、什么是隨機誤差項和殘差，他們之間的區(qū)別是什么五、什么是

6、隨機誤差項和殘差，他們之間的區(qū)別是什么隨機誤差項u=YE(YX)，而總體回歸函數(shù)Y=Y^e，其中e就是殘差利用Y^估計Y時帶來的誤差e=YY^是對隨機變量u的估計六、一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？違背基本假設(shè)是否就不能進行估計六、一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？違背基本假設(shè)是否就不能進行估計1.回歸模型是正確設(shè)定的；2.解釋變量X是確定性變量不是隨機變量；在重復(fù)抽樣中取固定值。3.解釋變量在x所抽取的樣本中具有變異性，而且

7、隨著樣本容量的無限增加，解釋變量X的樣本方差趨于一個非零的有限常數(shù)。4.隨機誤差項u具有給定X條件下的零均值，同方差以及不序列相關(guān)性，即E(uiXi)=0；Var(uiXi)=sm2；Cov(ui，ujXi，Xj)=05.隨機誤差項與解釋變量之間不相關(guān)：Cov(XiUi)=06.隨機誤差項服從零均值、同方差的正態(tài)分布解釋變量。分布滯后模型有無限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回歸模型又以Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整

8、模型最為多見。分布滯后模型使用OLS法存在以下問題：(1)對于無限期的分布滯后模型，由于樣本觀測值的有限性，使得無法直接對其進行估計。(2)對于有限期的分布滯后模型，使用OLS方法會遇到：沒有先驗準則確定滯后期長度，對最大滯后期的確定往往帶有主觀隨意性；如果滯后期較長，由于樣本容量有限，當滯后變量數(shù)目增加時，必然使得自由度減少，將缺乏足夠的自由度進行估計和檢驗；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型可能存在高度的多重共線性。傳統(tǒng)

9、或經(jīng)典方法論（建立模型）傳統(tǒng)或經(jīng)典方法論（建立模型）（一）理論模型的設(shè)計1、理論或假說的陳述；2、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定；3、理論的計量經(jīng)濟模型的設(shè)定；（二）獲取數(shù)據(jù)（三）模型的參數(shù)估計（四）模型的檢驗1、經(jīng)濟意義的檢驗2、統(tǒng)計檢驗3、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗4、預(yù)測檢驗（五）模型應(yīng)用1、經(jīng)濟分析構(gòu)分析2、經(jīng)濟預(yù)測3、政策評價4、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素理論、方法、數(shù)據(jù)回歸分析回歸分析是研究一個變量關(guān)于

10、另一個（些）變量的依賴關(guān)系的計算方法和理論。用意在于通過后者的已知或設(shè)定值，去估計和（或）預(yù)測前者的（總體均值。前一個變量被稱為被解釋變量或應(yīng)變量后一個變量被稱為解釋變量或自變量總體回歸函數(shù)（方程）：總體回歸函數(shù)（方程）：PRF由于統(tǒng)計相關(guān)的隨機性，回歸方程關(guān)心的是根據(jù)解釋變量的已知或給定值，考察被解釋變量的總體均值，即當解釋變量取某個確定值時，與之統(tǒng)計相關(guān)的被解釋變量所可能出現(xiàn)的對應(yīng)值的平均值。在給定解釋變量iX條件下被解釋變量iY的

11、期望軌跡稱為總體回歸線，或更一般地稱為總體回歸曲線相應(yīng)的函數(shù)（方程）：總體回歸函數(shù)（方程）總體回歸函數(shù)（方程）（PRF）含義：）含義：回歸函數(shù)（PRF）說明被解釋變量tY的平均狀態(tài)（總體條件期望）隨解釋變量X變化的規(guī)律隨機干擾項隨機干擾項?是在模型設(shè)定中省略下來而由集體地影響著被解釋變量Y的全部變量的替代物樣本回歸函數(shù)（樣本回歸函數(shù)（SRF）iiiXXfY10??)(??????樣本回歸函數(shù)的隨機形式樣本回歸函數(shù)的隨機形式iiiiieX

12、YY?????10???????線性回歸模型在上述意義上的基本假設(shè)：(1)解釋變量1X2X…kX是確定性變量，不是隨機變量，而且解釋變量之間互不相關(guān)。(2)隨機誤差項具有０均值和同方差。即Ｅ(i?)＝０i=12…nVar(i?)=2??i=12…n其中E表示均值或期望，也可用Ｍ表示；Ｖar表示方差，也可以用Ｄ表示。(3)隨機誤差項在不同樣本點之間是獨立的，不存在序列相關(guān)。即Cov(i?j?)=0i?jij=12…n其中Ｃov表示協(xié)方差。