支持向量機在基金評估中的應用

1、廈門大學碩士學位論文支持向量機在基金評估中的應用姓名：李大鋒申請學位級別：碩士專業(yè)：模式識別與智能系統(tǒng)指導教師：羅林開20080601A B S T R A C TW i t ht h ec o n t i n u o u se s t a b l i s h m e n to fn e wf u n d sa n dt h es u p e rd e v e l o p m e n to ff u n d si n d u s t r

2、 yi no u rc o u n t r y , p r o p e r l yi n s p e c t i n g ，a n a l y z i n ga n d e v a l u a t i n gf u n d sp e r f o r m a n c ei sb e c o m i n gm o l ea n d m o r ei m p o r t a n t ．U n d e rt h e b a c k g r o

3、u n d ，t h ep a p e rt r i e st o d i s c u s sp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o ns y s t e mo fC h i n e s e s e c u r i t yi n v e s t m e n t f u n d s ．O nt h e b a s i so ft h ew a y so fp e r f o r m a n c e e

4、 v a l u a t i o n i n t h e ( 1 e v e l o p e a c o u n t r i e s ，w eh o p et os u m pu ps o m ec h a r a c t e r i s t i c so fC h i n e s ef u n d sa n dg i v es o m eu s e f u lr e f e r e n c e st o t h er e l e v

5、a n t i n v e s t o r s ,a s s e tm a n a g e m e n t c o m p a n i e s a n d t h ed e v e l o p m e n t o f f u n d s i n d u s t r y ．S t a t i s t i c a ll e a r n i n gt h e o r y i sa t h e o r y o f m a c h i n e l

6、 e a r n i n g l a w d e a l i n g w i t hs m a l l s a m p l e s ，a n d i t t a k e si n t o a c c o u n t t h er e q u i r e m e n t o f t h eg e n e r a l i z a t i o na b i l i t y a n dt h e m o s te x c e l l e n t

7、a l l s W e r i n l i m i t e dc o n d i t i o n s ．B a s e do nS t a t i s t i c a lL e a m i n gT h e o r y , an e w m a c h i n el e a r n i n gm e t h o d - - s u p p o r tv e c t o rm a c h i n e i s p u t f o r w a

8、 r d ，a n dt h e r ea r es o m e v i r t u e si nd e a l i n gw i t ht h e p r o b l e m o fp a t t e r n r e c o g n i t i o n , s u c h a s t h e p r o b l e m s o f s m a l l s a m p l e s ，h i 咖d i m e n s i o n a l

9、i t y , n O l l l i n e a r i t y ．T h i sp a p e r g i v e sa ni n t e g r a t i v e i n t r o d u c t i o nt o c o r r e l a t i v et h e o r i e sa n d m o d e l so f f u n d sp e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n

10、 i n a n d a b r o a d ．O n ab a s i so ft h e d o m e s t i c d a t a s e t s o f f u n d sp e r f o r m a n c e ，t h ev a r i a b l e s _ a n a l y z e db yw a y o f u s i n g t h e s t a t i s t i c a l i d e n t i f

11、y i n gm e t h o d _ I nt h i sp a p e r u s i n g t h ee f f e c t i v ed a t am i n i n g a l g o r i t h m —S V M c l a s s i f i e ra sa m o d e l i n g m e t h o d , a n di n t r o d u c e I n d e p e n d e n tC o m

12、 p o n e n t A n a l y s i sa sa f e a t u r e s e l e c t i o nt o o lt oe f f e c t i v es e l e c tt h eb e t t e r r a t i o s o f c o r r e l a t i v e i n d i c a t o r s f r o m f u n d s d a t a f o r t h e e s t

13、 a b l i s h m e n t o f f u n d sp e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n ，t h e r e b y o p t i m i z i n g a n d i m p r o v i n g t h e c l a s s i f i c a t i o n m o d e lp e r f o r m a n c eb a s e d0 1 1s u p p

14、 o r t v e c t o rm a c h i n e s ．B yd o m e s t i cf u n d s d a t ae m p i r i c a la n a l y s i sa n dc o m p a r i s o nw i t ho t h e rm e t h o d sr e s u l t s ，c o n f i r m e dt h ev a l i d i t ya n dp r a c

15、t i c a l i t yo ft h ef u n d sr 槲o r m a n e ee v a l u a t i o nm o d e lt h r o u g hi n d e p e n d e n tc o m p o n e n ta n a l y s i sa n ds u p p o r tv e c t o r m a c h i n e e l a s s i f i e re s t a b l i S