混合核函數(shù)支持向量機(jī)在信用評(píng)估中的應(yīng)用.pdf

1、隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,信用消費(fèi)增長(zhǎng)迅速。在消費(fèi)信貸熱不斷升溫的形勢(shì)下,各商業(yè)銀行均把發(fā)展消費(fèi)貸款作為未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。但是目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低,在消費(fèi)信貸的發(fā)放過(guò)程中,仍然采用傳統(tǒng)的信用分析方法來(lái)評(píng)價(jià)消費(fèi)信貸申請(qǐng)者的信用狀況及還款能力,在個(gè)人信用評(píng)估方法上仍然沒(méi)有形成穩(wěn)健可靠的模型。而目前學(xué)術(shù)界雖然提出了包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)、人工智能等多種信用評(píng)估模型,但是這些方法都無(wú)法同時(shí)達(dá)到精確性和穩(wěn)健性的最優(yōu)狀態(tài)?；?/p>

2、以上的考慮,本文利用最近幾年發(fā)展起來(lái)并得到廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)和支持向量機(jī)理論構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估模型,并利用某商業(yè)銀行的個(gè)人信貸數(shù)據(jù)建立模型。文章首先構(gòu)建了適合于我國(guó)個(gè)人信貸評(píng)估的指標(biāo)體系,其次,分析了影響標(biāo)準(zhǔn)支持向量機(jī)分類性能的因素以及核函數(shù)的特性,針對(duì)這些問(wèn)題提出了支持向量機(jī)參數(shù)的最優(yōu)化方案和利用單一核函數(shù)的各自優(yōu)勢(shì)建立混合核函數(shù)支持向量機(jī)模型的新思路,并構(gòu)建的混合核函數(shù)支持向量機(jī)模型應(yīng)用于商業(yè)銀行客戶的消費(fèi)信貸評(píng)估中,將得到的數(shù)據(jù)結(jié)果