相依隨機變量乘積的相關研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究MDA中非負相依隨機變量乘積的尾概率，并討論當保險風險和金融風險服從多元FGM分布時，離散時間的風險模型的破產風險。
　　 在金融保險業(yè)中，兩隨機變量乘積的尾概率研究一直是一項基礎課題，并得到了廣泛研究。然而幾乎所有的研究都是在假設兩隨機變量之間獨立的前提下建立的，但是事實證明這種假設是非常不現(xiàn)實的，所以對于相依情況的研究是非常重要的。我們假設非負隨機變量X，Y1，Y2，…，Yn服從極值分布中MDA的分布且它們的相依

2、是通過多元FGM分布構造的，對于Fréchet，Gumbel以及Weibull情形，我們得到了乘積Z的尾概率的明確的漸近公，與獨立情形相比較，我們的結果包含了折扣因子來表示X，Y1，Y2，…，Yn之間相依結構對于其乘積的沖擊。另外，我們還深入討論了當保險風險和金融風險服從此多元相依結構時，離散時間的風險模型的破產風險。
　　 第一章為緒論部分，介紹了風險理論的初步知識和發(fā)展狀況以及本文的研究背景及研究目的。并且還簡單地介紹了多元

3、FGM分布及重尾分布的相關知識。此外在最后給出本文內容的主要結構。
　　 第二章研究了有限的非負相依隨機變量乘積的尾概率。它們服從極值分布中MDA的分布且它們相依是通過多元FGM分布構造的。對于Fréchet，Gumbel及Weibull情形，利用Breiman(1965)和Hashorvaetal。(2010)得到了乘積尾概率的明確漸近公式。
　　 第三章考慮了離散時間的風險模型，在這個模型中假定保險風險和金融風險服從

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