基于非參數(shù)GARCH模型的電力市場日前電價預(yù)測研究.pdf

1、2015年3月中共中央國務(wù)院提出的《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》旨在完善電力市場的競爭機(jī)制。隨著我國電力市場市場化程度的加深，電價更容易受到市場環(huán)境的影響而表現(xiàn)出波動劇烈、極值跳躍等特征，從而給電力市場的參與者帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，預(yù)測電價受到了市場各方參與者的重視。發(fā)電商需要根據(jù)預(yù)測的電價優(yōu)化報(bào)價策略，用戶則需要根據(jù)預(yù)測的電價整合電價的購買組合，市場監(jiān)管者需要根據(jù)預(yù)測的電價實(shí)施監(jiān)督和管理，以確保電力市場穩(wěn)健的運(yùn)行。綜上可知

2、，準(zhǔn)確的電價預(yù)測具有極其重要的作用。
　　本文以北歐電力市場（包括其中瑞典和愛沙尼亞兩個市場節(jié)點(diǎn)）和美國PJM電力市場的電價數(shù)據(jù)為例，運(yùn)用非參數(shù)GARCH模型對電力市場日前電價進(jìn)行預(yù)測。首先建立ARMA模型，獲得電價序列殘差，然后運(yùn)用了參數(shù)GARCH族模型擬合殘差序列的異方差性。假設(shè)電價序列的波動率之間存在象形相關(guān)關(guān)系，并通過設(shè)定殘差服從正態(tài)分布和學(xué)生t分布，對參數(shù)GARCH族模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，進(jìn)而進(jìn)行電價預(yù)測。通過比較不同的參數(shù)

3、GARCH族模型的預(yù)測效果，找出四組電價數(shù)據(jù)相對最適應(yīng)的參數(shù)GARCH族模型。
　　通過研究發(fā)現(xiàn)，參數(shù)GARCH族模型的假設(shè)并不總是成立。在此基礎(chǔ)之上，提出了基于非參數(shù)的 GARCH（NPGARCH）模型來進(jìn)行電價預(yù)測。本文在研究了NPGARCH模型的理論基礎(chǔ)和估計(jì)原理，在不設(shè)定殘差分布的基礎(chǔ)上，運(yùn)用核函數(shù)回歸法對模型進(jìn)行估計(jì)，然后對所選數(shù)據(jù)進(jìn)行電價預(yù)測。通過比較參數(shù)GARCH族模型和非參數(shù)GARCH模型的預(yù)測精度，得出非參數(shù)GA