新常態(tài)下農(nóng)商行小微企業(yè)貸款風險管理研究——以A市為例.pdf

1、新常態(tài)是“十八大”以來黨中央在綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢，立足我國國情，針對我國經(jīng)濟發(fā)展的階段性特征做出的重要決策，標志著我國經(jīng)濟邁向更高的發(fā)展階段。
　　農(nóng)村商業(yè)銀行（簡稱農(nóng)商行）由農(nóng)村信用社改革發(fā)展而來，是我國農(nóng)村地區(qū)金融服務和信貸資金的主要提供者，在支小支微、活躍市場經(jīng)濟、支持地方經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。受農(nóng)商行自身條件的限制，高端客戶領(lǐng)域缺乏競爭力，而且無法滿足大企業(yè)、大客戶的管理要求，小微企業(yè)成為農(nóng)商行的主要客戶群

2、和業(yè)務增長點。加上受利率市場化推進導致的銀行業(yè)競爭不斷增強等因素的影響，農(nóng)商行在響應國家政策的同時迫于外部競爭壓力和內(nèi)部利潤增長驅(qū)動，紛紛加大對小微企業(yè)的信貸支持，推出針對小微企業(yè)信貸業(yè)務的專項金融服務。
　　小微企業(yè)規(guī)模小，自有資產(chǎn)不足，且產(chǎn)品科技含量低，導致其市場競爭力弱，風險承受能力差；此外，財務體制不健全，銀企間信息不對稱嚴重，小微企業(yè)的諸多特點使得“高風險”成為其貸款融資的掣肘。新常態(tài)下小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級受阻，受金融危機、

3、歐債危機以及國內(nèi)經(jīng)濟下行等國內(nèi)外因素的影響，小微企業(yè)原材料價格上漲、勞動力成本上升、訂單量急劇減少，資金鏈緊張，經(jīng)營狀況日益惡化，不良貸款率提高。農(nóng)商行在向小微企業(yè)發(fā)放貸款獲取較大息差的同時也承擔了更大的違約風險。
　　對于農(nóng)商行而言，貸款是其提供金融服務的主要渠道，貸款風險的高低不僅關(guān)系到農(nóng)商行的生存和發(fā)展，而且會影響到當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平的提高以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因此，研究農(nóng)商行對小微企業(yè)貸款風險的管理就顯得尤為必要。
　　

4、本文首先介紹新常態(tài)的內(nèi)涵與特征，分析小微企業(yè)貸款及其風險的特點，以及新常態(tài)下我國小微企業(yè)貸款及其風險管理的現(xiàn)狀。然后，進行案例分析，綜合調(diào)研情況，介紹A市農(nóng)商行小微企業(yè)貸款業(yè)務及其風險管理的具體情況，在此基礎(chǔ)上，深入分析新常態(tài)下小微企業(yè)貸款風險的原因，并從小微企業(yè)主，小微企業(yè),財務狀況以及宏觀經(jīng)濟情況方面選取指標，建立Probit模型和Logistic模型，通過對比選擇Logistic模型來度量小微企業(yè)貸款風險。實證結(jié)果表明企業(yè)的規(guī)模越

5、大，速動比率、總資產(chǎn)報酬率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越高，企業(yè)盈利水平越高，經(jīng)濟實力越強，違約可能性越??；小微企業(yè)主信用狀況越好，小微企業(yè)履約意愿越強，違約的可能性越小；宏觀經(jīng)濟越景氣，小微企業(yè)貸款違約可能性越小。接著通過洛侖茲曲線檢驗，發(fā)現(xiàn)曲線下的面積較大，約為0.8805，通過分類預測，發(fā)現(xiàn)整體預測準確率為94.78％，可見該模型具有較好的區(qū)分度，且預測準確性較高。最后，根據(jù)新常態(tài)下小微企業(yè)貸款風險存在的原因以及實證分析結(jié)果，從銀行、小微企業(yè)和