我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素分析.pdf

1、從2013年以來，我國銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)“雙升”，銀行業(yè)信貸分險加大，資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀。在當(dāng)前新的經(jīng)濟(jì)形勢下，我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素也發(fā)生了變化，針對我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素進(jìn)行深入分析，對于有效化解我國銀行業(yè)不良貸款具有重要的意義。
　　本文首先對不良貸款的概念和內(nèi)涵進(jìn)行了界定，列出不良貸款的相關(guān)理論；然后從外部環(huán)境和銀行業(yè)內(nèi)部因素兩個方面分析了不良貸款形成的原因，并對我國銀行業(yè)不良貸款的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析

2、，得出我國銀行業(yè)不良貸款率較高、不良貸款增長速度快、行業(yè)集中度高等特點(diǎn)。為下文進(jìn)一步分析我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素做鋪墊。
　　通過對不良貸款形成的原因和現(xiàn)狀分析發(fā)現(xiàn)，近年來我國銀行業(yè)不良貸款持續(xù)升高主要是由于外部環(huán)境因素變化導(dǎo)致的。因此，本文利用2007-2014年30個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）的面板數(shù)據(jù)，選取不良貸款率為被解釋變量，國際大宗商品價格指數(shù)增長率（CRB指數(shù)增長率）、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)增長率、規(guī)模以上國有控股工業(yè)

3、企業(yè)收入在規(guī)模以上國有控股工業(yè)企業(yè)和私營工業(yè)企業(yè)中的占比為解釋變量，市場化指數(shù)、GDP增長率為控制變量，通過構(gòu)建面板隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行實(shí)證分析。研究結(jié)果表明：國際大宗商品價格指數(shù)增長率、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)增長率與不良貸款率成顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系，在規(guī)模以上私營工業(yè)企業(yè)和國有控股工業(yè)企業(yè)中，規(guī)模以上國有控股工業(yè)企業(yè)的收入占比與不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系。
　　在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，本文對我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素進(jìn)行

4、進(jìn)一步的深入分析。近年來，國際大宗商品價格持續(xù)大幅下跌，并通過價格傳導(dǎo)機(jī)制的作用使我國國內(nèi)大宗商品價格下跌，導(dǎo)致我國大宗商品進(jìn)出口企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重下滑，銀行業(yè)不良貸款率上升；我國的鋼鐵、煤炭等行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，制造業(yè)疲軟，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)大幅下跌，相關(guān)行業(yè)企業(yè)虧損嚴(yán)重，無力償還貸款，形成不良貸款；我國國有企業(yè)占比較高，且大多屬于產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的重工業(yè)企業(yè)，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于私營企業(yè)，虧損嚴(yán)重，同時政府支持下國有企業(yè)收入的增

5、加會對私營企業(yè)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，阻礙私營企業(yè)的發(fā)展，因此，國有企業(yè)收入占比的升高并不能降低不良貸款率，反而會導(dǎo)致不良貸款率的升高。在對我國銀行業(yè)不良貸款的影響因素深入分析的基礎(chǔ)上，本文從政府和銀行業(yè)兩個層面提出有效化解我國銀行業(yè)不良貸款的對策建議。政府層面包括加快相關(guān)行業(yè)企業(yè)的去產(chǎn)能任務(wù)、優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、提高出口產(chǎn)品附加值、加快國有企業(yè)改革、煥發(fā)私營企業(yè)活力、加強(qiáng)對銀行體制的監(jiān)管和服務(wù)功能等措施；銀行層面包括加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)形勢和國家政策的研究，