商業(yè)銀行不良貸款狀況以及影響因素研究.pdf

1、近年來，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與國際金融危機(jī)的雙重影響，我國許多企業(yè)經(jīng)營狀況陷入困境，貸款違約現(xiàn)象激增，商業(yè)銀行不良貸款率從2011年的0.9％持續(xù)上升到2016年的1.74％，直逼中國銀監(jiān)會(huì)設(shè)定的2％風(fēng)險(xiǎn)警戒線。商業(yè)銀行不良貸款率的持續(xù)上升，已經(jīng)對(duì)其經(jīng)營造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響，如果不及時(shí)阻斷其未來發(fā)展趨勢，甚至還可能會(huì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)乃至整個(gè)社會(huì)產(chǎn)生重大沖擊。因此黨和國家密切關(guān)注商業(yè)銀行不良貸款狀況及其發(fā)展趨勢。2017年政府工作

2、報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，“要高度警惕商業(yè)銀行不良貸款積累所帶來的風(fēng)險(xiǎn)”。因此，對(duì)商業(yè)銀行不良貸款狀況及其影響因素的研究，具有十分重要的理論價(jià)值與實(shí)踐意義。
　　本文主要研究我國商業(yè)銀行不良貸款狀況，深入探討宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及商業(yè)銀行自身特征因素對(duì)其不良貸款率的影響。
　　研究結(jié)論如下:(1)我國商業(yè)銀行不良貸款問題正在持續(xù)暴露，形勢十分嚴(yán)峻。其中，不良貸款存量最大的是國有商業(yè)銀行，不良貸款率最高的是農(nóng)村商業(yè)銀行。(2)GDP增速對(duì)股份制商

3、業(yè)銀行不良貸款率的影響最大，貨幣政策對(duì)城市商業(yè)銀行不良貸款率的影響最大，存貨比以及撥備覆蓋率對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率的影響最大，而資本充足率卻對(duì)國有商業(yè)銀行不良貸款率的影響最大。
　　據(jù)此，本文提出如下政策建議:(1)政府的宏觀調(diào)控與商業(yè)銀行的自身監(jiān)管應(yīng)緊密結(jié)合，并根據(jù)不同類型商業(yè)銀行不良貸款問題產(chǎn)生原因的不同，采取不同的解決辦法和差異化的管理方式。(2)深化金融改革，優(yōu)化商業(yè)銀行發(fā)展模式，從根源上減少不良貸款的產(chǎn)生。(3)充分利

4、用資本市場，加大不良貸款處置力度，從而達(dá)到“控增量、去存量”的效果。
　　本文的創(chuàng)新性在于:(1)研究視角方面，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及商業(yè)銀行自身特征因素，對(duì)比分析不同類型商業(yè)銀行不良貸款余額與不良貸款率的差異性。(2)研究數(shù)據(jù)方面，描述性統(tǒng)計(jì)部分的數(shù)據(jù)時(shí)間跨度較長，充分展示出不同階段的變化情況，實(shí)證部分則選取2011-2016年數(shù)據(jù)，主要分析商業(yè)銀行不良貸款率增長的關(guān)鍵影響因素。(3)研究方法方面，在文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行描述性