我國商業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀及其影響因素的實證研究.pdf

1、金融業(yè)是一個經(jīng)濟體的支柱產(chǎn)業(yè)，商業(yè)銀行作為金融體系的核心，通過合理配置資金資源，提高社會資金的使用效率，有助于社會經(jīng)濟的順暢運行，為宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)健增長保駕護航。商業(yè)銀行不良貸款問題從來都不僅僅是其自身的問題，而是一個關(guān)系到一國金融市場甚至是宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定的問題。2007年，美國因次級抵押貸款問題引發(fā)了次貸危機，此次危機的后果在全球范圍內(nèi)逐漸蔓延，全球經(jīng)濟環(huán)境惡化，引發(fā)了人們對商業(yè)銀行風險管理問題的思考。國內(nèi)商業(yè)銀行正面臨著加快市場改革步伐

2、和轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)，各監(jiān)管機構(gòu)及商業(yè)銀行自身也非常重視對各類風險的管理。
　　長期以來，我國都面臨著較為嚴重的不良貸款問題，不良貸款率在2000年以前曾一度高達40％。1997年的亞洲金融風暴使得我國政府逐漸意識到問題的嚴重性，并在1999年成立了四大AMC1，先后幾次政策性吸收了四大行2的不良貸款，其調(diào)控作用也十分明顯:到了2003年，不良貸款率由40％迅速下降到了20％，到了2009年，更是降到了2％以下。值得說明的是，政策性剝

3、離不良貸款并不能說明問題有所好轉(zhuǎn)，在政府的調(diào)整下，雖然銀行的不良貸款率降低了，但積累的巨額不良貸款并沒有消失，只是被轉(zhuǎn)移到了四大AMC。之所以通過四大AMC進行政策性吸收，也是考慮到銀行處于金融體系的核心地位，是確保國民經(jīng)濟順暢運行的需要。
　　自2012年以來，我國宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，GDP增速逐步放緩。銀行信用風險逐漸增大，不良貸款余額結(jié)束下降的趨勢，貸款質(zhì)量惡化趨勢顯著。截至2017年末，不良貸款余額已經(jīng)持續(xù)上升了二十四個季度，達

4、到了17，057億，較2011年的最低點增長了318.27％，較上個季末增長了2.11％，較2016年同期增長12.80％。不良貸款問題進入到顯著的抬頭期，充分暴露出了貸款質(zhì)量的問題。不良貸款問題與銀行的經(jīng)營狀況息息相關(guān)，更有甚者，隨著問題的逐漸積累，會影響到整個經(jīng)濟體的穩(wěn)定性，不容忽視。
　　本文通過對不良貸款的現(xiàn)狀進行分析，包括整體、分類型、分機構(gòu)和分行業(yè)四個角度進行分析。并定性的分析GDP增速、國房景氣指數(shù)、財政收入增速、M