我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀及其影響因素的實(shí)證研究.pdf

1、金融業(yè)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的支柱產(chǎn)業(yè)，商業(yè)銀行作為金融體系的核心，通過(guò)合理配置資金資源，提高社會(huì)資金的使用效率，有助于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的順暢運(yùn)行，為宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng)保駕護(hù)航。商業(yè)銀行不良貸款問(wèn)題從來(lái)都不僅僅是其自身的問(wèn)題，而是一個(gè)關(guān)系到一國(guó)金融市場(chǎng)甚至是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的問(wèn)題。2007年，美國(guó)因次級(jí)抵押貸款問(wèn)題引發(fā)了次貸危機(jī)，此次危機(jī)的后果在全球范圍內(nèi)逐漸蔓延，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，引發(fā)了人們對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的思考。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行正面臨著加快市場(chǎng)改革步伐

2、和轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)，各監(jiān)管機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行自身也非常重視對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的管理。
　　長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)都面臨著較為嚴(yán)重的不良貸款問(wèn)題，不良貸款率在2000年以前曾一度高達(dá)40％。1997年的亞洲金融風(fēng)暴使得我國(guó)政府逐漸意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，并在1999年成立了四大AMC1，先后幾次政策性吸收了四大行2的不良貸款，其調(diào)控作用也十分明顯:到了2003年，不良貸款率由40％迅速下降到了20％，到了2009年，更是降到了2％以下。值得說(shuō)明的是，政策性剝

3、離不良貸款并不能說(shuō)明問(wèn)題有所好轉(zhuǎn)，在政府的調(diào)整下，雖然銀行的不良貸款率降低了，但積累的巨額不良貸款并沒(méi)有消失，只是被轉(zhuǎn)移到了四大AMC。之所以通過(guò)四大AMC進(jìn)行政策性吸收，也是考慮到銀行處于金融體系的核心地位，是確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)順暢運(yùn)行的需要。
　　自2012年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，GDP增速逐步放緩。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大，不良貸款余額結(jié)束下降的趨勢(shì)，貸款質(zhì)量惡化趨勢(shì)顯著。截至2017年末，不良貸款余額已經(jīng)持續(xù)上升了二十四個(gè)季度，達(dá)

4、到了17，057億，較2011年的最低點(diǎn)增長(zhǎng)了318.27％，較上個(gè)季末增長(zhǎng)了2.11％，較2016年同期增長(zhǎng)12.80％。不良貸款問(wèn)題進(jìn)入到顯著的抬頭期，充分暴露出了貸款質(zhì)量的問(wèn)題。不良貸款問(wèn)題與銀行的經(jīng)營(yíng)狀況息息相關(guān)，更有甚者，隨著問(wèn)題的逐漸積累，會(huì)影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的穩(wěn)定性，不容忽視。
　　本文通過(guò)對(duì)不良貸款的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，包括整體、分類型、分機(jī)構(gòu)和分行業(yè)四個(gè)角度進(jìn)行分析。并定性的分析GDP增速、國(guó)房景氣指數(shù)、財(cái)政收入增速、M