人民幣升值背景下商業(yè)銀行匯率風險管理研究.pdf

1、我國從2005年7月21日開始實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。隨著我國匯率制度改革越來越市場化，一方面它給商業(yè)銀行帶來了機遇，另一方面匯率的頻繁及更大幅度的波動也使得一直習慣于固定匯率制度的我國商業(yè)銀行暴露于風險之中，給商業(yè)銀行的匯率風險管理帶來了更大的挑戰(zhàn)。對匯率風險進行有效的管理已成為我國商業(yè)銀行風險管理中的重中之重。近期，人民幣匯率再次成為公眾關注的焦點，人民幣升值壓力進一步增大。因此，對人民幣

2、升值背景下我國商業(yè)銀行的匯率風險管理進行研究具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
　　 本文結合我國實際情況，系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行匯率風險管理理論，并對商業(yè)銀行如何進行匯率風險管理進行了探討。本文分為七個部分：第一部分為導論，說明了我國商業(yè)銀行匯率風險管理的研究背景和意義；第二部分為商業(yè)銀行匯率風險管理理論概述，包括VAR、外匯風險敞口等概念；第三部分結合實際數(shù)據(jù)說明了我國商業(yè)銀行面臨的匯率風險，并對中國銀行面臨的匯率敞口和VAR值進行了案