人民幣升值背景下商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理研究.pdf

1、我國從2005年7月21日開始實行以市場供求為基礎(chǔ)，參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。隨著我國匯率制度改革越來越市場化，一方面它給商業(yè)銀行帶來了機(jī)遇，另一方面匯率的頻繁及更大幅度的波動也使得一直習(xí)慣于固定匯率制度的我國商業(yè)銀行暴露于風(fēng)險之中，給商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險管理帶來了更大的挑戰(zhàn)。對匯率風(fēng)險進(jìn)行有效的管理已成為我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的重中之重。近期，人民幣匯率再次成為公眾關(guān)注的焦點，人民幣升值壓力進(jìn)一步增大。因此，對人民幣

2、升值背景下我國商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險管理進(jìn)行研究具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
　　 本文結(jié)合我國實際情況，系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理理論，并對商業(yè)銀行如何進(jìn)行匯率風(fēng)險管理進(jìn)行了探討。本文分為七個部分：第一部分為導(dǎo)論，說明了我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理的研究背景和意義；第二部分為商業(yè)銀行匯率風(fēng)險管理理論概述，包括VAR、外匯風(fēng)險敞口等概念；第三部分結(jié)合實際數(shù)據(jù)說明了我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險，并對中國銀行面臨的匯率敞口和VAR值進(jìn)行了案