我國商業(yè)銀行資本補充工具創(chuàng)新研究.pdf

1、1988年巴塞爾委員會發(fā)布第一版巴塞爾協(xié)議,旨在建立一個全球統(tǒng)一的資本監(jiān)管體系,以促進全球金融體系的安全與穩(wěn)定。2004年,國際巴塞爾委員會在對第一版協(xié)議進行整改之后,推出了第二版巴塞爾協(xié)議(簡稱《巴塞爾Ⅱ》)。這一協(xié)議在原版的基礎上提出了“三大支柱”的觀點,包括:第一,最低資本要求;第二,監(jiān)管者的監(jiān)督檢查;第三,市場紀律。其目的是想把商業(yè)銀行經(jīng)營的風險與資本聯(lián)系起來,并以此來激勵其風險管理水平。2010年第三版巴塞爾協(xié)議充分從2007

2、年的次貸危機中吸取經(jīng)驗和教訓,構(gòu)建了一個更嚴格更高標準的資本監(jiān)管要求,新增杠桿率下限作為資本充足率要求的補充,并將流動性納入全球監(jiān)測框架,新的協(xié)議旨在從微觀和宏觀方面增強銀行體系的穩(wěn)健性,防范危機。在此背景下,我國銀監(jiān)會于2012年6月8日公布了《商業(yè)銀行資本管理辦法》(簡稱《資本辦法》),給我國的商業(yè)銀行留出了調(diào)整的空間,運用分層和分類的實施方法,逐漸由現(xiàn)在的資本結(jié)構(gòu)水平過渡到國際標準。
　　本研究站在商業(yè)銀行的角度,從資本充足

3、率規(guī)定和銀行資本構(gòu)成著手,結(jié)合我國的市場容量、市場利率、經(jīng)營狀況等經(jīng)濟現(xiàn)狀的因素,對我國大型國有商業(yè)銀行資本創(chuàng)新工具進行了研究。本文分了五個部分。第一章引言從總體上介紹了研究我國商業(yè)銀行資本補充創(chuàng)新工具的出發(fā)點,介紹了國內(nèi)外主要文獻和文章的結(jié)構(gòu)安排,研究的目的和意義,以及研究方法等。第二章是以《巴塞爾Ⅲ》和我國的《資本辦法》的推出作為研究背景,引出對我國商業(yè)銀行現(xiàn)行環(huán)境的思考,闡述了我國商業(yè)銀行的發(fā)展需要及進行資本工具創(chuàng)新的必要性。在此

4、基礎上,第三章和第四章作為文章的核心內(nèi)容,重點對我國大型國有商業(yè)銀行的資本補充工具的創(chuàng)新進行了理論研究和實踐介紹。在這兩章節(jié)中,引進了國外商業(yè)銀行的資本工具創(chuàng)新實踐,結(jié)合我國現(xiàn)行的經(jīng)濟市場,比較得出適合我國目前國情的創(chuàng)新型工具。第五章則是對目前在市場上推行創(chuàng)新資本工具的障礙進行分析。第六章的內(nèi)容是對第五章提出的問題的解決,對其障礙提出了相應的對策和建議。本文的目的在于從國際組織制定的資本監(jiān)管的協(xié)議出發(fā),以及人們對于近年來一系列經(jīng)濟金融危