商業(yè)銀行跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng),人民幣國(guó)際化一度成為熱門話題。但直到2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)以前,人民幣國(guó)際化并沒(méi)有取得太多實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。金融危機(jī)爆發(fā)后,人們意識(shí)到過(guò)渡依賴美元所帶來(lái)的弊端,同時(shí)人民幣穩(wěn)定的幣值在國(guó)際上獲得了良好的公眾預(yù)期和聲譽(yù),我國(guó)政府抓住這一時(shí)機(jī)加快人民幣國(guó)際化步伐,尤為關(guān)鍵的一步就是從2009年開(kāi)始實(shí)行跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)試點(diǎn),并逐步在全國(guó)范圍推廣?？缇橙嗣駧沤Y(jié)算不僅對(duì)宏觀層面的我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)具有深遠(yuǎn)意義,也使我國(guó)企業(yè)

2、和商業(yè)銀行受益。從我國(guó)商業(yè)銀行的角度來(lái)看,跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)給它們帶來(lái)了巨大商機(jī),關(guān)系到各銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng),乃至國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。本文以微觀主體商業(yè)銀行為對(duì)象,先對(duì)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模、操作模式和存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,得出該業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了從冷轉(zhuǎn)熱的過(guò)程,且未來(lái)發(fā)展空間巨大;商業(yè)銀行辦理該業(yè)務(wù)依賴清算行模式和代理行模式;存在沒(méi)有形成全球性結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)性不足、產(chǎn)品種類少且缺乏創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足等諸多問(wèn)題。
　　

3、本研究重在介紹商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn),對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程進(jìn)行詳細(xì)分析。作者構(gòu)建了一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警識(shí)別指標(biāo)體系;綜合業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間短、數(shù)據(jù)匱乏等條件,認(rèn)為現(xiàn)階段收入法較適合各行使用,但更呼吁我國(guó)商業(yè)銀行盡快將損失數(shù)據(jù)庫(kù)的建立提上日程,利用更高效、精準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型;商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)置監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行日常監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題;風(fēng)險(xiǎn)控制上首先注重風(fēng)險(xiǎn)防范,盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),合理利用外包和投保方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)

4、發(fā)多種類的業(yè)務(wù)產(chǎn)品、控制給單個(gè)客戶的授信額度以分散風(fēng)險(xiǎn),對(duì)那些發(fā)生頻率高但損失很小、無(wú)法完全規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn),利用預(yù)提的準(zhǔn)備金對(duì)損失進(jìn)行補(bǔ)償,對(duì)那些無(wú)法投保的比如地震等自然災(zāi)害型風(fēng)險(xiǎn),考慮設(shè)置意外損失基金應(yīng)對(duì)損失;做好報(bào)告和反饋工作,保證管理效果。銀行應(yīng)積極吸收國(guó)際先進(jìn)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn),在改善操作風(fēng)險(xiǎn)管理上,可采取營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)文化氛圍,提高全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí);完善制度規(guī)章,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu);提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),合理利用管理