基于歷史數(shù)據(jù)的股票量化投資策略設(shè)計(jì).pdf

1、隨著計(jì)算機(jī)性能的不斷提高以及人們對(duì)于量化分析在投資領(lǐng)域的不斷關(guān)注。量化投資在國(guó)內(nèi)開(kāi)始被越來(lái)越多的人所關(guān)注和研究。2004年國(guó)內(nèi)首支量化投資基金“光大保德信量化核心基金”成立,標(biāo)志著量化投資的產(chǎn)品化正式被引入中國(guó)并的到業(yè)界的認(rèn)可,量化投資相關(guān)領(lǐng)域的研究也開(kāi)始更加廣泛的被大家所熟識(shí)。然而,量化投資的發(fā)展,在中國(guó)走得并不順利。直到2012年12月中國(guó)總共也只有14只公募量化投資基金發(fā)行成立。其中,量化投資策略過(guò)于單一成為制約量化投資在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)足

2、發(fā)展的致命原因。因此,豐富國(guó)內(nèi)的量化投資策略,成為中國(guó)量化投資亟待解決的問(wèn)題。
　　本文基于量?jī)r(jià)分析提出了一個(gè)量化投資策略。該策略具備研發(fā)成本低、研發(fā)周期短的優(yōu)勢(shì),適合應(yīng)用于中小資金規(guī)模、短線交易的投資領(lǐng)域。通過(guò)將滬深兩市2417只股票2009年8月1日到2012年7月31日連續(xù)4年的每日股票交易數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù),以量?jī)r(jià)分析為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘,對(duì)與股票走勢(shì)具有正相關(guān)性、負(fù)相關(guān)性的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行精煉,形成一套量化投資策略。同時(shí),利