基于歷史數(shù)據(jù)的股票量化投資策略設(shè)計.pdf

1、隨著計算機性能的不斷提高以及人們對于量化分析在投資領(lǐng)域的不斷關(guān)注。量化投資在國內(nèi)開始被越來越多的人所關(guān)注和研究。2004年國內(nèi)首支量化投資基金“光大保德信量化核心基金”成立,標(biāo)志著量化投資的產(chǎn)品化正式被引入中國并的到業(yè)界的認(rèn)可,量化投資相關(guān)領(lǐng)域的研究也開始更加廣泛的被大家所熟識。然而,量化投資的發(fā)展,在中國走得并不順利。直到2012年12月中國總共也只有14只公募量化投資基金發(fā)行成立。其中,量化投資策略過于單一成為制約量化投資在國內(nèi)長足

2、發(fā)展的致命原因。因此,豐富國內(nèi)的量化投資策略,成為中國量化投資亟待解決的問題。
　　本文基于量價分析提出了一個量化投資策略。該策略具備研發(fā)成本低、研發(fā)周期短的優(yōu)勢,適合應(yīng)用于中小資金規(guī)模、短線交易的投資領(lǐng)域。通過將滬深兩市2417只股票2009年8月1日到2012年7月31日連續(xù)4年的每日股票交易數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù),以量價分析為出發(fā)點,進行數(shù)據(jù)挖掘,對與股票走勢具有正相關(guān)性、負(fù)相關(guān)性的數(shù)據(jù)特征進行精煉,形成一套量化投資策略。同時,利