XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險控制研究.pdf

1、XY銀行是首批全國股份制銀行，在其向全國進(jìn)行擴(kuò)張的過程中，鑒于自身的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量嚴(yán)重不足，提出了與中小銀行“聯(lián)網(wǎng)合作、互為代理”的跨行支付清算系統(tǒng)——銀銀平臺發(fā)展構(gòu)想。截至2014年4月末，銀銀平臺共聯(lián)結(jié)497家銀行，合計31000余家網(wǎng)點，業(yè)務(wù)量不斷增長。作為商業(yè)銀行，XY銀行體量較大，實力較強(qiáng)，其建立的清算渠道可綜合多種金融服務(wù)，發(fā)展迅速，和人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)形成一定的互補和重合效應(yīng)。但由于法規(guī)環(huán)境、市場環(huán)境等原因，商業(yè)銀行跨行

2、支付清算系統(tǒng)目前仍游離在監(jiān)管范圍之外，存在的信用及流動性等風(fēng)險不容忽視，其風(fēng)險也由單個機(jī)構(gòu)風(fēng)險向系統(tǒng)性金融風(fēng)險演變，如不加以控制，將對整個金融體系的穩(wěn)定運行造成不利影響。
　　鑒于此，本文以XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險控制為研究對象，以XY銀行業(yè)務(wù)開展情況和相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依據(jù)支付清算系統(tǒng)風(fēng)險測量和控制理論，借鑒歐美發(fā)達(dá)國家主要支付系統(tǒng)風(fēng)險控制經(jīng)驗，對XY銀行支付清算系統(tǒng)給其自身及金融系統(tǒng)帶來的各類風(fēng)險提出相應(yīng)防范和控制措施。

3、r>　　第一章緒論部分。主要介紹本文的研究背景，即跨行支付清算行業(yè)目前的發(fā)展態(tài)勢，從維護(hù)金融市場穩(wěn)定的角度出發(fā)，闡述對XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險控制研究的意義。對參考文獻(xiàn)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行梳理，簡要介紹國內(nèi)外專家學(xué)者在支付清算系統(tǒng)領(lǐng)域的研究成果。在本章的最后，給出本文的具體研究思路，并列舉所采用的各種研究方法。
　　第二章理論基礎(chǔ)。對本文中經(jīng)常使用的支付清算系統(tǒng)概念和部分專用術(shù)語的概念如:延時軋差凈額清算系統(tǒng)(DNS)、全額清算系

4、統(tǒng)(RTGS)、銀銀平臺、參與者等進(jìn)行闡述。著重列舉國際上較為流行的金融風(fēng)險衡量及控制理論，為文章的研究奠定理論支撐。
　　第三章XY銀行跨行支付清算業(yè)務(wù)發(fā)展概述。闡述國際國內(nèi)跨行支付清算市場的歷史沿革與發(fā)展，以及XY銀行銀銀平臺的產(chǎn)生原因及后期的壯大歷程。介紹銀銀平臺目前開辦的各項業(yè)務(wù)品類和業(yè)務(wù)規(guī)則，并著重對比分析了XY銀行銀銀平臺與中國人民銀行現(xiàn)代化跨行支付系統(tǒng)的競合關(guān)系，揭示銀銀平臺系統(tǒng)發(fā)展前景。
　　第四章XY銀行跨

5、行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險分析。列舉和梳理了支付清算系統(tǒng)的常見風(fēng)險典型，如:信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等等，并歸納分析風(fēng)險的成因。根據(jù)掌握的資料，對XY銀行現(xiàn)行的風(fēng)險控制措施進(jìn)行逐項剖析，深入查找存在的各類風(fēng)險。
　　第五章國際銀行業(yè)支付系統(tǒng)風(fēng)險控制經(jīng)驗借鑒。選取美國Fedwire系統(tǒng)、澳大利亞RITS系統(tǒng)、加拿大LVTS系統(tǒng)為例，對歐美主要支付清算系統(tǒng)風(fēng)險控制措施進(jìn)行闡述，并歸納和分析值得參考和借鑒的相關(guān)經(jīng)驗。

6、
　　第六章完善XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險控制的對策建議。根據(jù)存在問題分析，并借鑒國際風(fēng)險管理經(jīng)驗，從健全外部監(jiān)管體系、加快法規(guī)制度建設(shè)進(jìn)程、豐富流動性監(jiān)測和支持方式、建立科學(xué)的風(fēng)險評估體系、完善災(zāi)難備份和參數(shù)化管理體系、加強(qiáng)風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)等6個方面入手，提出適應(yīng)我國國情的措施建議。
　　第七章研究結(jié)論與展望。對本文得出的結(jié)論進(jìn)行梳理和總結(jié)，結(jié)合目前我國支付清算市場的發(fā)展形勢，展望并提出未來跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險