LCR視角下我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布標(biāo)志著國(guó)際上已經(jīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有了前所未有的重視，它推出了兩個(gè)新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo):流動(dòng)性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定現(xiàn)金比率(NSFR)，分別從短期和長(zhǎng)期兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行監(jiān)管。國(guó)際上諸多國(guó)家均以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為藍(lán)本制定了新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施方案，我國(guó)也將LCR納入本國(guó)的監(jiān)管指標(biāo)范圍內(nèi)，并要求高級(jí)法銀行于2017年公開(kāi)披露相關(guān)指標(biāo)信息。
　　本文分析了商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，以及LCR的應(yīng)用對(duì)

2、我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。同時(shí)，本文使用16家上市銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)計(jì)算得出LCR指標(biāo)值，運(yùn)用Stata13對(duì)LCR的影響因素做了面板實(shí)證檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得出商業(yè)銀行凈利潤(rùn)與LCR呈正相關(guān)的關(guān)系，流動(dòng)性比例與LCR的變化方向一致，而存貸比與LCR沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)。結(jié)合理論與實(shí)證的分析，本文給我國(guó)商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了針對(duì)性的建議，認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立起一個(gè)完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系;要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債