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文檔簡介
1、本文檢驗(yàn)了2000年至2015年6月A股周度頻率動量、反轉(zhuǎn)效應(yīng)，僅發(fā)現(xiàn)反轉(zhuǎn)效應(yīng)而無動量效應(yīng)。反轉(zhuǎn)效應(yīng)的存在說明了股價的走勢具有規(guī)律性，但反轉(zhuǎn)策略存在穩(wěn)定性問題，反映了僅依賴單一時間窗口歷史收益率構(gòu)造的投資策略難以有效捕捉股價變動規(guī)律?；诠蓛r日均線指標(biāo)本文構(gòu)造了趨勢策略，該策略在投資收益及策略的穩(wěn)定性上均優(yōu)于反轉(zhuǎn)策略。趨勢策略具有更佳的表現(xiàn)，一方面其可反映反轉(zhuǎn)策略捕捉到的股價走勢信息，另一方面其還可捕捉到反轉(zhuǎn)策略無法捕捉的信息。趨勢策略
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