綜合協(xié)議平臺(tái)在集中交易系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn).pdf

1、金融市場(chǎng)對(duì)外開放，信息網(wǎng)絡(luò)不斷進(jìn)步的背景下，券商面臨著越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。以營(yíng)業(yè)部為單位進(jìn)行證券交易與管理的模式已不適應(yīng)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，集中交易系統(tǒng)在各大券商技術(shù)系統(tǒng)中的應(yīng)用日趨廣泛，新業(yè)務(wù)逐漸在集中交易系統(tǒng)上開展，原有的委托申報(bào)通道已不滿足日益增多的新業(yè)務(wù)的需求，為了在增加新業(yè)務(wù)的同時(shí)不影響系統(tǒng)的委托申報(bào)速度，同時(shí)也為了對(duì)交易處理方式進(jìn)行優(yōu)化，集中交易系統(tǒng)中有必要增加綜合協(xié)議平臺(tái)。
　　 本文通過研究集中交易系統(tǒng)的

2、技術(shù)構(gòu)架、程序框架為綜合協(xié)議平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)提供了理論基礎(chǔ)，然后研究了綜合協(xié)議平臺(tái)接口電子化改造的實(shí)現(xiàn)方法，并在該平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了大宗交易業(yè)務(wù)。具體工作如下：
　　 1)分析了集中交易系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、通訊服務(wù)器以及用戶終端的四層架構(gòu)特點(diǎn)，研究了綜合協(xié)議平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)方法，并提出了解決方案。
　　 2)介紹了報(bào)盤機(jī)的報(bào)盤原理，委托申報(bào)、委托撤單原理，并分析了報(bào)盤過程中委托數(shù)據(jù)如何在四層體系構(gòu)架中傳遞的，為后續(xù)模塊實(shí)現(xiàn)提供

3、了理論基礎(chǔ)。
　　 3)對(duì)綜合協(xié)議平臺(tái)上的大宗交易業(yè)務(wù)進(jìn)行分解，分析了業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合集中交易系統(tǒng)的業(yè)務(wù)層次分模塊實(shí)現(xiàn)。增加意向、定價(jià)、成交申報(bào)買賣的委托處理、報(bào)盤、成交的實(shí)現(xiàn)方法，通過在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)綜合協(xié)議交易規(guī)則實(shí)現(xiàn)對(duì)不同的交易行為、證券類別，可允許的交易金額、數(shù)量、價(jià)格等的控制，通過簽署協(xié)議控制綜合協(xié)議平臺(tái)交易的安全性。設(shè)計(jì)了大非股東減持的柜臺(tái)處理方法，并通過復(fù)核功能確認(rèn)大非減持的合法性。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，在原有基礎(chǔ)上更改了委托撤