證券集中交易系統(tǒng)“單點(diǎn)故障排除方案”的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著中國證券行業(yè)的發(fā)展，證券公司為滿足證券業(yè)務(wù)的發(fā)展要求和滿足證券監(jiān)管部門對證券公司提出的集中監(jiān)管的要求，原來以營業(yè)部為單位進(jìn)行證券交易和管理交易數(shù)據(jù)的模式已不再適應(yīng)發(fā)展需求，采用公司總部企業(yè)級(jí)的證券集中交易系統(tǒng)來統(tǒng)一管理全公司的交易活動(dòng)和交易數(shù)據(jù)這一需求越來越迫切。這種集中交易系統(tǒng)有利于降低券商交易代理成本、實(shí)現(xiàn)資源的共享、加強(qiáng)集中監(jiān)管、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及提高券商的綜合競爭能力。 在實(shí)現(xiàn)證券集中交易過程中，如何從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路、

2、路由策略、關(guān)鍵服務(wù)器到軟件設(shè)計(jì)中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)訪問、中間件設(shè)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)充分考慮系統(tǒng)的冗余備份問題，排除單點(diǎn)故障，以提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，保證核心系統(tǒng)能提供不間斷服務(wù)，將成為證券集中交易系統(tǒng)的關(guān)鍵問題。 本文在對當(dāng)今中國證券行業(yè)券商進(jìn)行集中交易現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合了作者10余年在證券交易系統(tǒng)維護(hù)中排除故障的經(jīng)驗(yàn)，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及群集等理論，包括HSRP(HotStandbyRoutingProtocol熱備份路由協(xié)議)

3、、DDR(Dail-on-DemandRouting按需撥號(hào)路由)、FEC/GEC(FastEthernetChannel/GigaEthernetChannel快速/千兆以太網(wǎng)通道)以及Spanning-Tree(生成數(shù)協(xié)議)等網(wǎng)絡(luò)冗余技術(shù)，Windows2000服務(wù)器群集技術(shù)，中間件負(fù)載均衡技術(shù)等，形成一整套證券集中交易系統(tǒng)的排除單點(diǎn)故障的冗余備份解決方案，以保證證券交易系統(tǒng)的高效性、高穩(wěn)定性和高安全性的要求，此方案適用于國內(nèi)證券業(yè)

4、所有券商集中交易系統(tǒng)的實(shí)施，具有一定的實(shí)用性和先進(jìn)性。 本文論述了排除主要設(shè)備單點(diǎn)故障的公司總部企業(yè)級(jí)證券集中交易系統(tǒng)在實(shí)際交易環(huán)境中的實(shí)現(xiàn)，該系統(tǒng)是國內(nèi)證券業(yè)為數(shù)不多的大集中成功案例之一。在實(shí)施過程中，圍繞如何解決網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路、服務(wù)器、中間件、與交易所報(bào)盤和行情接收的單點(diǎn)故障問題，在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器設(shè)備、交易軟件、行情與報(bào)盤系統(tǒng)等各個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)中采用了一系列的容錯(cuò)技術(shù)。在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搭建過程中，對公司總部和各營業(yè)部每個(gè)節(jié)點(diǎn)都采用

5、了主、備兩臺(tái)路由器和主、備兩臺(tái)主干交換機(jī)的冗余設(shè)備，采用了2M主通訊線路和ISDN備通訊備線路的冗余線路，并在廣域網(wǎng)主線路選用動(dòng)態(tài)路由協(xié)議OSPF(OpenShortestPathFirst)為路由協(xié)議，備份線路使用浮動(dòng)靜態(tài)路由，通過HSRP、DDR、Vlan(VirtualLocalAreaNetwork)、Trunk、Spanning-Tree等技術(shù)配置，實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)的交換機(jī)、局域網(wǎng)的交換機(jī)與路由器的連接、路由器的接口、路由器及廣域網(wǎng)

6、鏈路單點(diǎn)故障的消除。在交易服務(wù)器選用時(shí)，采用主、備2臺(tái)HPDL760G2服務(wù)器加上磁盤陣列柜的冗余設(shè)備，并通過Windows2000群集服務(wù)技術(shù)，排除交易服務(wù)器單點(diǎn)故障。在集中交易軟件設(shè)計(jì)中，采用了交易數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)分離、支持多歷史查詢服務(wù)器等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與訪問的設(shè)計(jì)，采用了支持動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡功能的中間件設(shè)計(jì)和支持多席位報(bào)盤的負(fù)載均衡的設(shè)計(jì)，這些功能的實(shí)現(xiàn)從根本上解決了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和訪問的冗余問題、中間件連接和通訊的冗余問題、報(bào)盤的多席位冗余問題

7、等，使得出現(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)器故障、中間件故障、報(bào)盤設(shè)備和線路故障時(shí)，備份系統(tǒng)可不間斷地提供交易服務(wù)。在與交易所通訊連接上，利用滬、深交易所提供的衛(wèi)星和地面專線，實(shí)現(xiàn)行情接收和交易報(bào)盤通道的天地備份。 由于綜合運(yùn)用了集中交易系統(tǒng)中各個(gè)關(guān)鍵要素的冗余備份技術(shù)，全面排除了單點(diǎn)故障，大大提高了系統(tǒng)運(yùn)行效率，降低了故障率，并且實(shí)現(xiàn)了資源共享，降低了證券公司的運(yùn)營成本。在實(shí)現(xiàn)排除單點(diǎn)故障的集中交易系統(tǒng)前，券商的交易系統(tǒng)經(jīng)常因?yàn)橥ㄓ嵕€路中斷、硬件設(shè)

8、備故障或交易系統(tǒng)軟件故障等技術(shù)故障，引起整個(gè)交易系統(tǒng)中斷，公司下屬營業(yè)部的平均故障時(shí)間為15分鐘/月。自該單點(diǎn)故障排除方案的集中交易系統(tǒng)上線至今，未發(fā)生過交易系統(tǒng)中斷的技術(shù)故障，平均故障時(shí)間降低到0。即使在發(fā)生通訊線路等不可控故障時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)在幾秒內(nèi)自動(dòng)切換到備份線路上，不需要任何人工干預(yù)，從而保證了證券交易核心系統(tǒng)能提供不間斷服務(wù)。故障率的大幅降低，節(jié)省了原先營業(yè)部用于交易事故賠償?shù)馁M(fèi)用開支，避免了處理交易事故的麻煩。同時(shí)公司總部企業(yè)