基于因子分析的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)控研究.pdf

1、保險(xiǎn)業(yè)是一種高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司即要承擔(dān)被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)，自身的風(fēng)險(xiǎn)也需要防范和化解，因此財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理比較困難。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司“安全性、流動(dòng)性、盈利性”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)原則的具體體現(xiàn)是要有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。建立預(yù)警和防范機(jī)制，這不僅對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司意義重大，并且對(duì)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、完善保險(xiǎn)市場(chǎng)、提高經(jīng)營(yíng)效益、推進(jìn)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)國(guó)際化、促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展都具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　國(guó)內(nèi)外相

2、關(guān)文獻(xiàn)在基礎(chǔ)理論研究方面，仍然停留在一般認(rèn)知性框架中，缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要素、性質(zhì)以及特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，國(guó)內(nèi)研究重點(diǎn)對(duì)象是償付能力和資產(chǎn)負(fù)債管理，缺乏對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)因子的研究。在風(fēng)險(xiǎn)管理模型方面，缺乏針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的系統(tǒng)性建模研究。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，現(xiàn)有文獻(xiàn)中有關(guān)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的理論性、概念性研究較多，風(fēng)險(xiǎn)控制研究較少，缺乏對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制起決定影響的綜合支撐平臺(tái)的研究。本文在系統(tǒng)闡述風(fēng)險(xiǎn)要素的基礎(chǔ)上實(shí)證分析財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，

3、提出了建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系及實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理等措施，希望能夠進(jìn)一步深化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究。運(yùn)用因子分析方法，對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究，希望能夠解決保險(xiǎn)業(yè)面臨的難題，為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理以及風(fēng)險(xiǎn)研究提供可靠的方法。
　　首先，本文分析財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制，將財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、盈利風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)四類，構(gòu)建了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的指標(biāo)體系。然后，采用我國(guó)2013年35家主要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

4、公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為樣本，用因子分析法分析其中的13個(gè)指標(biāo)，研究了公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平及在行業(yè)中的排名，并找出差距。分析結(jié)果說(shuō)明，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理狀況可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)反映，風(fēng)險(xiǎn)管理水平低于行業(yè)平均水平的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司占多數(shù)，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理狀況還有待加強(qiáng)。最后，根據(jù)分析結(jié)果提出風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議，公司可以采取以下措施來(lái)改善自身的風(fēng)險(xiǎn)管理:完善法制建設(shè)和信息披露機(jī)制建設(shè);建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng);加強(qiáng)承保理賠控制;加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理;建