“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、隨著我國(guó)“一帶一路”政策的提出及亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的建立，使我國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金受到世界越來(lái)越多的關(guān)注，隨之而來(lái)的是對(duì)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的多方討論及對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金——中國(guó)投資有限公司（下稱中投公司）作為眾所矚目的主要投資機(jī)構(gòu)，一舉一動(dòng)都牽扯世界的神經(jīng)。然而，比起相對(duì)更加成熟的挪威、新加坡而言，中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金仍面臨眾多風(fēng)險(xiǎn)，其投資策略及風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)進(jìn)一步研究。本文正是基于這樣的背景展開(kāi)研究。
　　首先，本

2、文介紹了我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的現(xiàn)狀以及現(xiàn)行的投資策略，并對(duì)以上情況進(jìn)行分析研究。
　　其次，在“一帶一路”背景下，對(duì)我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略可以做出的調(diào)整以及相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析探討，通過(guò)對(duì)“一帶一路”所涉及到的周邊重點(diǎn)國(guó)家的特殊經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境進(jìn)行研究，對(duì)我國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的調(diào)整，并對(duì)我國(guó)所面臨的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便進(jìn)一步提出防范建議。
　　再者，本文的實(shí)證分析部分利用對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣，一共選取了七個(gè)變量來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)