基于_MQ的數(shù)據(jù)庫代理系統(tǒng)研究與應(yīng)用.pdf

1、目前金融行業(yè)交易系統(tǒng)的延時已經(jīng)進入了微秒時代，各層次交易系統(tǒng)的吞吐量和延時成為各方競爭的指標(biāo),產(chǎn)生的大量行情數(shù)據(jù)需要實時的落地到本地數(shù)據(jù)庫。加上最近即將推出的期權(quán)導(dǎo)致合約數(shù)量暴增，極大的增加了插入數(shù)據(jù)庫的頻繁度。另一方面，由于股票和期貨市場變化很快，機會可能在很短的時間內(nèi)就會消失，所以當(dāng)新的機會來臨的時候，需要開發(fā)人員在最短的時間內(nèi)將對應(yīng)的功能實現(xiàn)。這就需要性能更好，穩(wěn)定性更高，開發(fā)周期更短，更容易擴展的數(shù)據(jù)庫代理服務(wù)系統(tǒng)。然而國內(nèi)金融

2、行業(yè)（特別是期貨公司）的IT技術(shù)整體上來說比較弱，與之對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫代理系統(tǒng)也沒法滿足金融對數(shù)據(jù)庫服務(wù)的特殊，高頻的需求。但是目前用到的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，都是傳統(tǒng)型的數(shù)據(jù)庫服務(wù)，沒有高頻，高并發(fā)的特性，延遲比較大，擴展性也不太好，開發(fā)效率比較低。
　　為了解決上面提到的：當(dāng)前股票，期貨等金融行業(yè)行情落地系統(tǒng)中遇到的高頻高并發(fā)、擴展性、開發(fā)效率、延遲等問題，本論文提出了基于0MQ DBProxy(數(shù)據(jù)庫代理系統(tǒng))的解決方案，設(shè)法為中國大部分

3、的私募公司提供專業(yè)的金融數(shù)據(jù)庫代理系統(tǒng)。
　　本文的主要工作有以下幾點：
　　(1)分析當(dāng)前以及未來金融行業(yè)(股票，期貨)行情系統(tǒng)對數(shù)據(jù)庫的需求，提出傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用在效率、易用性、性能、穩(wěn)定、以及安全上的不足。針對金融行業(yè)(股票，期貨)行情系統(tǒng)對數(shù)據(jù)庫的需求，提出基于0MQ DBProxy的解決方案。并劃分出系統(tǒng)場景圖。
　　(2)分別從業(yè)務(wù)需求方面、功能需求方面、性能的需求方面對需求進行分析，并畫出系統(tǒng)用例圖。