商業(yè)銀行財務風險預警模型設計.pdf

1、隨著我國金融自由化和一體化的快速發(fā)展，中國的資本市場的開放程度不斷加大，我國的商業(yè)銀行在金融轉型的過程中面臨嚴峻的內外部市場環(huán)境，使得商業(yè)銀行的財務風險進一步加劇。因此對于商業(yè)銀行財務風險問題進行研究，建立商業(yè)銀行財務風險預警模型，對商業(yè)銀行財務風險狀況進行監(jiān)控，在商業(yè)銀行出現(xiàn)財務風險狀況前及時提出財務風險防范及化解策略，防止商業(yè)銀行破產，對于商業(yè)銀行自身及銀行監(jiān)管部門具有重大的理論意義和現(xiàn)實意義。本文將以商業(yè)銀行為研究對象，在對商業(yè)銀

2、行出現(xiàn)財務風險的先導信號分析的基礎上，建立商業(yè)銀行財務風險預警模型，為商業(yè)銀行進行財務風險管理提供方法與手段。
　　本文在對國內外商業(yè)銀行財務風險預警模型研究的基礎上，首先對商業(yè)銀行財務風險來源、類型和特點進行分析，在此基礎上初步確定了商業(yè)銀行財務風險狀況評價指標。接著論文選取我國56家商業(yè)銀行2006年、2007年、2010年的財務數(shù)據(jù)作為樣本，采用主成分分析法和徑向基神經網(wǎng)絡評價法對商業(yè)銀行2006年和2007年的財務風險狀況

3、進行量化評估，從而將所有樣本銀行劃分為“高風險的商業(yè)銀行”和“經營穩(wěn)健的商業(yè)銀行”兩組。然后利用獨立樣本的T檢驗和威爾克遜秩檢驗研究“高風險的商業(yè)銀行”和“經營穩(wěn)健的商業(yè)銀行”的財務特征，找出它們之間存在顯著性差異的指標，采用偏相關分析技術剔除對商業(yè)銀行財務風險狀況影響較小的指標，最終確定8個對我國商業(yè)銀行財務風險狀況有較強反映能力的關鍵指標。最后在對不同財務風險預警模型比較的基礎上，選擇Mixed Logit模型建立一個具有8個解釋變